Вниманию всех моих подписчиков, а также всех тех, кто следит за выпусками моих лучших бумаг, сигналами дивидендных торговых систем и спекулятивных роботов. С конца февраля все мои торговые системы были отключены. Сейчас рынок акций начал торговаться, поэтому мне пришло несколько писем насчет того, когда мои системы будут включены обратно.
Отвечаю. Дело в том, что для расчета средней волатильности я использую обычно интервал в две недели (10 последних торговых дней). Соответственно, сегодняшний день можно считать первым с торговлей полного дня (без вечерней и утренней сессии). Так что мои спекулятивные роботы, а также система BWS будут запущены с понедельника 18 апреля.
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
Есть один старый анекдот:
Пришел мужик на базар курицу покупать, идет и цену спрашивает.
- Сколько стоит курица?
- 3 рубля.
- А сколько ваша курица стоит?
- 3 рубля.
- А у вас почем курица?
- 10 рублей!
- Как 10? А почему так дорого, ведь она ничем не отличается?
- Понимаешь, мужик, очень деньги нужны.
Я всегда вспоминаю этот анекдот, когда слышу о том, что соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту должно составлять значение равное 1:2, или 1:3, или даже выше. Видимо те, кто дают такие советы, надеются, что чем выше они установят это соотношение, тем больше будет их прибыль. Почему бы тогда не установить это соотношение равным, к примеру, 1:10 или даже 1:100? Вот прибыль тогда будет, мешком не унести! Заживем!
К сожалению, на рынке не все так просто и чтобы получить больше прибыли недостаточно, как в том анекдоте, одного желания. Так каким же должно быть соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту? В данной статье я постараюсь дать ответ на этот вопрос.