Виталий Климин, тэйк-профита нет по системе лучших бумаг недели, там бумага уходит из портфеля только если перестает быть лучшей по итогам недели, ну или если сигнал все продавать и выходить в ОФЗ. Система рабочая, я сам по ней торгую с 2018 года и доволен вполне.
Спасибо большое за сигнал, очень редки они стали в этом бесконечном боковике… Александр, я вам там оставил комент в предыдущем посте за пятницу, гляньте, пожалуйста
AlexChi, грубо посчитал, примерно в 0 вышли с этой даты. Это очень хорошо, учитывая дикую волатильность и очень длинный боковик. Что еще хорошо, вы не стали как я удерживать малоликвидные актив, которые были по сигналам, по ним я потерял довольно прилично… Я за это время потерял 7,3%, дико больше… Правда портфель очень диверсифицирован, есть и иностранные акции, они тоже подупали, да и бакс немало сдал… Так что в итоге ваша система просто идеал по сравнении с моей… Вопросов конечно все равно много. Например такой: «Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается», т.е. вы вообще не продаете акции без стоп-лоссов? Они висят постоянно?
Виталий Климин, трудно сказать сколько вышло лично у меня, дело в том, что я торгую разные системы на одной счете. Но моя прибыль примерно +-1-2% соответствует тем данным, которые я привожу в табличке 2. В каждом моем выпуске лучших бумаг недели есть ссылка на предыдущий, пролистайте назад несколько раз и просуммируйте числа из таблицы 2, примерно столько и у меня выходит.
Виталий Климин, но по итогам года все равно ведь в хорошей прибыли! Даже если сейчас без стопов потеряли, то по сравнению с тем сколько с начала года заработали, это просто капля в море!
EdvardGrey, я тоже верю в Рождественское ралли! С другой стороны, это второй год по прибыльности в моей торговле (лучше был только 2009), так что грех жаловаться. Если этот год плохой, то каким же был прошлый?!
AlexChi, согласен, снизить влияние еженедельного боковика можно только сегментацией портфеля. Опять же часть портфеля можно перенести на помесячную корректировку, возможно это снизит влияние пилы с недельными волнами.
Vlad Kol, хороший вопрос. На самом деле всего не предусмотришь, может быть, как сейчас, когда мы выходим в ОФЗ и сидим на заборе, потеряли часть, а потом через неделю опять вернемся. А что делать если так будет 10 раз подряд, т.е. мы потеряли, вышли в ОФЗ, потом вернулись, опять потеряли и вышли в ОФЗ, вернулись — потеряли — вышли в ОФЗ — вернулись — потеряли -вышил в ОФЗ и т.д. И так 10 раз, например подряд. От этого никак не застрахуешься. Но бороться с этим бороться, я например, покупаю на 50% от размера депозита портфель лучших бумаг недели. Если размер депозита стал на 2% меньше, покупаю каждый раз на меньшую сумму, так что такие горки могут идти до бесконечности, но они так идти не будут. Через какое-то время начнется тренд, не бывает вечного боковика.
Самое губительное для этой системы если рынок ляжет (хотя он уже там) в затяжной боковик: подрос — купили акции — снизился с купленными акциями и получили убыток и акции продали, затем вырос и так поновый. Такой боковик по 1-2% в неделю может долго вымывать капитал. Как с этим быть, смириться и ждать возобновления тренда?
Как вы можете увидеть из таблицы 2, на этот раз стоп-лоссы выполнили свою основную функцию и немного снизили падение портфеля. С учетом стоп-лоссов индекс мы обогнали, но неделя, конечно, была тяжелой, убыток более полутора процентов говорит сам за себя.
Спасибо большое, Александр! Лучик света в темном царстве уже непрекращающегося падения… К сожалению так и не заставил себя поставить на старые заявки лоссы и тяну их вниз… некоторые уже 25-40% (штук 5 таких из 25), а если б сразу в свое время выставлял, то +15-20% было бы от счета, где применяю ваши сигналы…
Как вы можете увидеть из таблицы 2, выход в ОФЗ неделю назад себя не оправдал, индекс вырос, а мы просидели на заборе. На самом деле ничего страшного: все, кто торгует по этой системе, знает не понаслышке, что прибыль этого года уже настолько велика, что на первое место выходит желание сохранить и не потерять. К тому же выход в ОФЗ в момент коррекции рынка и использование стоп-лосов для ограничения убытков статистически оправданы, так что тут и говорить не о чем.