кАплю на Мичту, трейдеры не знают языка графика. Каждая свеча- буква на японо языке. Мораль — учимся читать по буквам, по фракталам (углам) графика. Для этого 1 шаг -VSA. 2 шаг — ВА Эллиота. Далее график свечей, а не линия, как смотрят волновики. Каждая свеча = часть волн Эла (фрактала Эла), часть танца цены 3-2, те 3 шага вперед и 2 назад.
Путь — скорость — ускорение. Цена — фьючерс — опцион. Выбираем риск сами.

Stanis, опционы я просто ЛЮБЛЮ. Мне нравится строить комбинации, как в шахматах. Нравится проводить сценарный анализ при разных вариациях развития рынка…

Московский Лоссбой, 

раз так комфортно — надо продолжать.
мне предпочтительнее позиционный трейдинг.

все зависит от темперамента и наработанного опыта.

bohemian rhapsody, в приведённом примере — конешно, дельтовики выиграли! Ну или проиграли. Это уж кто куда стоял. 

Stanis, да меня пока (уже четвёртый год) вполне устраивают ТОЧЕЧНЫЕ краткосрочные спекуляции. Пример — не так давно я сыграл в один день две прекрасные ставки на лонге нефти. Их время холдинга (период удержания позиции) — около 40 секунд и 29 секунд. Сразу же забираю выигрыш и вылетаю с рынка. И снова в засаду. Чтобы снова засадить. 

кАплю на Мичту, 

у хорошего математика просто больше шансов стать супер-трейдером.
чему есть  яркие примеры на Западе.

Московский Лоссбой, 

так точно, и таких комбинаций нужно несколько, на разных БА.
сам иногда на одном счете стою в покупке, а на другом в продаже по одному и тому же БА.
но на разных страйках, естественно.

Московский Лоссбой, умные так не кончают.хотя понятно что не дурак но дюже хитрожопый

bohemian rhapsody, видимо, опцами нефти тогда мало кто торговал... 

Stanis, не совсем согласен, если просто хороший математик — то особой разницы не будет, не забываем, то первый сделал милионы на опционах.

К.О'Тяра, 

спасибо, привык к квику, надо попробовать.

а перекосы с расчетом ТЦ периодически бывают, особенно после квартальных экспираций пару недель или из-за резких движений БА.
кулисы ЦБ нам недоступны, реагируем по факту.

     В любом случае, в ожидании ХОРОШЕГО направленного движения, алгоритм крайне прост:

     Покупаем опционы в направлении ожидаемого рывка, но покупаем только на НИЗКОЙ волатильности. И медленно их накапливаем. И пока выстрел не произошёл, хеджируем фьючом. Временный проигрыш — да, есть от теты. Но разворот базы в нашу сторону окупит всё!

Московский Лоссбой, 

вот видите — есть же положительный опыт ).
надо просто его преумножать — сейчас и недельки, и вечные фьючи, и премиальники...
на ХО  мотивирующие паттерны появились — вверх и вниз.

Московский Лоссбой, да risk reversal мне тоже нравится, но уж очень рисковый)) бывает пару страйков приходится усредняться… уж лучше купленный колл 

честный спекулянт, пример умного математика — Мавроди. Хотя он кончил, конешно, херовастенько... 

bohemian rhapsody, О рапсодюшка)) любитель удалять свои посты, когда его ловят на лаже)))

К.О'Тяра, 

абсолютно согласен, как гуманитарий! )
арифметики до 4-го класса вполне достаточно.
тем более опционный калькулятор  стал общедоступен.
имхо, все новости и ожидания уже в стакане.
но если к ТА приплюсовать немного и ФА с новостями, все будет штатно.

К.О'Тяра, никогда не видел умных математиков. не надо путать ум со знаниями и работой мозга

К.О'Тяра, вообще, в идеале, конечно, я начинал игру с покупки ГОЛЫХ опционов, с последующим переводом спред => бабочка => кондор. Разумеется, всё становилось уже АБСОЛЮТНО безубыточным.

     Исключение — две мои статьи «За полчаса до атаки». Там я продавал  голый стредл на деньгах перед самыми заседаниями ОПЕКа. По дичайшей воле. После решения вола сдувалась, и я оба раза оставался в плюсе. Хотя база скакала весьма резво. 

Stanis, да, но у них должна быть внутренняя + временная стоимость

Финам-трейд вебовский