кАплю на Мичту, 

миллиардерам на FORTS пока рановато.
тут и мультимиллионерам тесновато.
а вот миллионерам  в самый раз).

Покрытый Стрэддл только загадочно улыбается.
Улыбкой Джоконды).
Глядя на ваши «красные линии БУ» ).

Head of Algonaft'$, Вывод — не верь что все так просто))) Я не вижу вокруг толпы бесснующихся милиардеров 

Вывод?! Ну его нах эти опционы, да?

Врач-бондиатОр, 

все правильно.
но по нашей жизни  бОльшую вероятность  и опасность представляют не рыночные риски, которые можно хоть как-то просчитать и захеджировать, а всяческие сво, войны и ЯО (((.

Stanis, продажа стрэнгла и есть торговля ожиданием.
Вероятность неудачи может и низкая, но если она произойдет, то мало не покажется

Врач-бондиатОр, 

Во-первых, монотонный не означает абсолютно безрисковый.
Это вы сами добавили это определение.
Но если добавите еще слово «относительно», будет вполне нормально.
Во-вторых, риски либо предварительно оцениваются до открытия позиции, либо их надо контролировать и минимизировать, пока позиция открыта.
В-третьих, для примера.
Продажа широкого календарного стрэнгла по Si  -Р70000/-С120000  с вероятностью такого неблагоприятного сценария  в 3-5% в течение 2-3 месяцев это и есть относительно безрисковая стратегия в данный момент.
А рынки постоянно меняются и становятся другими.
Появление у нас недельных и премиальных опционов только расширило возможности для краткосрочных высокодоходных операций.
Чем и пользуются НЕлинейщики, регулируя доходность на свое усмотрение.
Как-то так.

Stanis, я никогда не поверю, что есть безрисковый, он же монотонный, трёхзначный доход.
Если бы он существовал, то финансовые рынки были бы совсем другими

bohemian rhapsody, роллирование по датам, страйки подальше от цены. А конструкция наверно проданный стрэддл. Или вообще путы на индекс проданные постоянно роллировать. Индекс ведь никогда до нуля не упадёт

bohemian rhapsody, проданных опционов

DaHanG, можно подробнее развернуть вашу глубокую мысль про тайминг?

Rosh, роллировавание чего?

tashik, троллю :)

bohemian rhapsody, really? )

Stanis, 
ED экспирация по кросс курсу ЦБ, но до экспирации далеко

Олег Дубинский, 

не хватает на все возможности  времени и депозита(.
ED вне поля зрения.
спасибо, поизучаю.

Stanis, 
в моменте, да.
Сегодня (пока ещё) по евро арбитражу остаётся интересная доходность.
ED высокое отклонение.

Ближе к квартальной экспирации будет, думаю, интереснее

Олег Дубинский, 

написал цифру в среднем.
с фандингом особая тема и стратегии — ИК похвалился в своем блоге вообще невероятной доходностью в 6400% за 2 года ( от 1 до 64 млн).
как раз на фандинге было такое  возможно.
в любом случае работает формула
знание — сила!
и деньги…

Если  автор  напишет новый пост «Облигации, так ли все радужно», обсудим и такую тему ).

Stanis, 
да,
если много времени и управлять конструкцией, 
можно было и больше.

Минимальный фандинг по CNYRUBF был больше недели (по к2 = 0,35)