Почему профессиональные инвесторы и управляющие всегда ищут раскорреляцию в разных активах и стратегиях? Вот Вам наглядный и свежий пример на комбинированной стратегии AITRUST, состоящий из стратегий ABTRUST и ABIGTRUST (85/15).

С 14.04.2023 (когда была запущена стратегия ABIGTRUST) портфель стратегии ABTRUST прибавил 16,15% своего максимума он достигал 22.10.2023 с показателем 17,24%, максимальная просадка в этом периоде была -5,09%.

Сегодня прочел вот такой комментарий:
Индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться возле отметки 3100 пунктов. Большую часть лета рынок рос за счет ослабления рубля, которое стимулировано приток капитала в бумаги экспортёров, однако после резкого повышения ключевой ставки ЦБ рубль стабилизировался, что оставило экспортёров без топлива для роста в моменте.

Про корреляцию курса рубля и рынка. 

Здесь переведён график корреляций по дням и с глубиной по 100 дней и шагом в один день, что является коротким горизонтом. Но даже на нём текущая корреляция крайне мала только 0,25. И невооруженным глазом видно, что подобные утверждения это «натягивание совы на глобус». Кстати, если проследить по графику, то как раз отрицательная корреляция в истории была весьма существенной:

• в 2014, 2015, 2016: доходила до -0.5
• в 2020, и 2022: доходила до -0.75