Блог им. AVBacherov |Ещё немного о волатильности❗️

Ещё немного о волатильности❗️
Я написал два поста про волатильность в рамках тем по развитию финансовой грамотности. Я показал, что ценовую волатильность можно измерять с помощью показателя Average True Range (ATR) и с помощью него неплохо можно выставлять ордера на ограничения потерь (stop loss). Полезно тем, кто активно торгует.

Второй показатель волатильности — это стандартное (среднеквадратичное) отклонение. Применяется для показателей доходности актива и удобен при составление своего портфеля и его последующей оптимизации. (Кстати, на встречи в прошлую субботу в рамках вебинара из курса ТРИ КИТА ИНВЕСТИЦИЙ, я как раз показывал как с помощью Excel можно искать оптимальный портфель для себя, зная доходность и волатильность. В эту субботу я покажу как использовать бету для составления собственного портфеля и как его оптимизировать, а также поговорим о пассивных и активных стратегиях управления портфелем. Кому интересно научиться инвестировать на уровне профессионала — присоединяйтесь. Действует скидка❗️ 



( Читать дальше )

Блог им. AVBacherov |Скоро развязка? Почему я не рекомендую покупать сейчас риск

Обновлённый Инвестиционный бюллетень ABTRUST от 01.07.2019 показал насколько мы близко подошли «к краю пропасти». Конечно, я не возьмусь говорить о сроках, но как говорят в инвестиционной среде – покупать риск сейчас, я бы точно не стал.

Итак, какие интересные выводы можно сделать из последнего инвестиционного бюллетеня.

Во-первых, и самое простое. Индекс Московской биржи вышел за 95% доверительный интервал на 5 летних и 10 летних трендах, что говорит об очень большой вероятности скорой коррекции и в случае развития мирового кризиса перехода к полноценному медвежьему рынку (график 1). Также на статистической диаграмме видно, что Индекс находится в наиболее вероятной зоне и может продолжить свой рост ещё до августа, но потом вероятность продолжения роста начинает стремительно уменьшаться, что подтверждает первичный вывод об опасности входа в настоящее время в рискованные активы (График 2).



( Читать дальше )

Блог им. AVBacherov |Обновлены инвестиционный бюллетень и статистика по модельному портфелю

Обновлены инвестиционный бюллетень и статистика по модельному портфелю
1. Опубликован инвестиционный бюллетень ABTRUST с последними данными. На сегодняшний день он включает в себя информацию о:

— валютном курсе рубля по отношению к основным мировым валютам
— более 30 самых торгуемых акциях российских эмитентов
— 18 выпусках облигаций федерального займа

— рублевых ETF представленных на Московская Биржа
— готовых инвестиционных портфелях для инвесторов и «заготовок» для тех, кто хочет составить свой инвестиционный портфель
— макроэкономических показателях

А также большой блок полезных материалов с примерами, как можно и нужно использовать инвестиционный бюллетень.

Постоянный адрес данного выпуска бюллетеня: http://ab-trust.ru/matlab/bulletin/20190401/publish_bulletin.html

Обновлены инвестиционный бюллетень и статистика по модельному портфелю
2. Обновлена статистика по модельному портфелю (http://ab-trust.ru/info/modelnyjj_portfel/).

Моя визитная карточка QR:
Обновлены инвестиционный бюллетень и статистика по модельному портфелю


Блог им. AVBacherov |Обновлён инвестиционный бюллетень

Инвестиционный бюллетень Инвестиционного партнерства ABTRUST от 19.03.2019

Опубликован инвестиционный бюллетень ABTRUST с последними данными.

На сегодняшний день он включает в себя информацию о:

  • валютном курсе рубля по отношению к основным мировым валютам
  • более 30 самых торгуемых акциях российских эмитентов
  • 18 выпусках облигаций федерального займа
  • рублевых ETF представленных на Московской бирже
  • готовых инвестиционных портфелях для инвесторов и «заготовок» для тех, кто хочет составить свой инвестиционный портфель
  • макроэкономических показателях
  • А также большой блок полезных материалов с примерами, как можно и нужно использовать инвестиционный бюллетень.

Адрес постоянной ссылки: http://ab-trust.ru/matlab/bulletin/20190319/publish_bulletin.html

Моя визитная карточка QR:
Визитная карточка QR Алексея Бачерова

Блог им. AVBacherov |Объекты инвестиций. Почему я выбираю ценные бумаги. Вебинар

Вчера на ProValue.club рассказал ещё об одной грани моего философского камня инвестиций — Об объектах инвестиций и почему я выбираю ценные бумаги



( Читать дальше )

Блог им. AVBacherov |ОФЗ против Банковского депозита. Что надёжнее, и что менее рискованно.

К сожалению, у нас в стране люди верят, что самый надёжный способ вложить деньги – это либо положить их на депозит, либо купить недвижимость. Про второй вариант я не буду здесь рассказывать, а по первому расскажу подробно и лаконично.

Уверенность о безрисковости депозита произрастает из одного простого факта — вклады физических лиц до 1.4 млн рублей застрахованы в Агентстве Страхование Вкладов (АСВ), которое в случае банкротства банков организует их погашение, через другие банки примерно спустя 2 недели, и надо сказать – это хорошо, и намой взгляд быстро. Однако, некоторые нечистоплотные банки, принимая деньги на депозит проводят их за балансом, поэтому АСВ их не видит, а пострадавшим приходится ввязываться в достаточно длительные судебные тяжбы, чтобы доказать, что они размещали деньги в этом банке и тоже имеют право на получение денег от АСВ. Судебные тяжбы идут не быстро, и к сожалению, не всегда закачиваются в пользу пострадавших. Поэтому несмотря на наличие государственного страхование, человек может оказаться без денег, и этот риск необходимо учитывать, поскольку он уже делает такие вложения не безрисковыми.



( Читать дальше )

Блог им. AVBacherov |Анализ портфеля ценных бумаг

Кто как, а я радую себя и моих клиентов (новых и будущих) новым сервисом – Анализ портфеля клиента. Сейчас сервис опирается на данные которые он берет из инвестиционного бюллетеня, собирает полностью портфель из предоставленных данных клиентом (название актива и количество), рассчитывает показатели полученного портфеля и моделирует его поведение в будущем.

Для примера я взял МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Инвестиционного партнерстве ABTRUST. Те, кто следит за этим проектом, знают, что я придерживаюсь в нём консервативной стратегии, и большую часть средств держу по сути в кэше, в расчёте на большую коррекцию во время кризиса, после которой смогу купить акций и сформировать 50% портфеля из акций. (Кстати, чтобы показать, что я не придумываю что-то на ходу и весьма последователен, портфели акций можно посмотреть в инвестиционном бюллетене в разделе IV Готовые инвестиционные портфели для составления собственного портфеля инвестора.)



( Читать дальше )

Блог им. AVBacherov |Хеджирование. "Страхование" инвестиционных рисков

Вчера провёл вебинар на тему, которую давно хотел рассказать – «Хеджирование. Страхование инвестиционных рисков». Данному вопросу инвесторы (в том числе профессиональные управляющие) редко уделяют должное внимание. Однако, правильное использование хеджирования помогает получить более стабильные и прогнозируемые результаты от своих инвестиций, нейтрализовав неблагоприятные эффекты волатильности цен. При этом наряду с теорией я продемонстрировал реальное применение и результаты тех стратегий хеджирования, которые использую сам. 
http://ab-trust.ru/info/seminary_i_lekcii368#hedg


....все тэги
UPDONW