Анализ портфеля ценных бумаг

Кто как, а я радую себя и моих клиентов (новых и будущих) новым сервисом – Анализ портфеля клиента. Сейчас сервис опирается на данные которые он берет из инвестиционного бюллетеня, собирает полностью портфель из предоставленных данных клиентом (название актива и количество), рассчитывает показатели полученного портфеля и моделирует его поведение в будущем.

Для примера я взял МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Инвестиционного партнерстве ABTRUST. Те, кто следит за этим проектом, знают, что я придерживаюсь в нём консервативной стратегии, и большую часть средств держу по сути в кэше, в расчёте на большую коррекцию во время кризиса, после которой смогу купить акций и сформировать 50% портфеля из акций. (Кстати, чтобы показать, что я не придумываю что-то на ходу и весьма последователен, портфели акций можно посмотреть в инвестиционном бюллетене в разделе IV Готовые инвестиционные портфели для составления собственного портфеля инвестора.)

На скриншотах приведены: основные параметры портфеля (в скором времени туда добавятся другие, которые есть в инвестиционном бюллетени), графики моделирование поведения с помощью метода Монте Карло, а также табличка с вероятностями различных исходов инвестиций со сроком в три года. Подробнее с отчётом можно ознакомиться по следующим ссылке: http://ab-trust.ru/matlab/portanalize/ipabtrust_modelport/20181030/noncash/analize_client_port.html




Таким образом я теперь могу с легкостью проанализировать практически любой портфель.

Я правда уже вижу, что можно добавить в отчёт, но как известно нет предела совершенству. Отличный я себе сделал подарок на свой ДР!

облигация #акция #портфелельныеинвестиции #инвестиции #бюллетень#инвестиционныйбюллетень #алексейбачеров #abtrust #доходность#дюрация #кривизна #риск #портфель #анализ #аналитика#анализпортфеля

Полезные ссылки:
Инвестиционные бюллетени партнёрства http://ab-trust.ru/info/proekty_i_investicii/
Последний инвестиционный бюллетень http://ab-trust.ru/matlab/bulletin/20181025/publish_bulletin.html
Проект МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ http://ab-trust.ru/info/modelnyjj_portfel/