Углубленный анализ рыночных настроений через фьючерсы на акции😌📈🔍

Индивидуальные инвесторы: Настроение на Покупку 🐂

Индивидуальные инвесторы демонстрируют значительный оптимизм по следующим акциям:

• Сбербанк: Преобладание лонгов (76%), что свидетельствует о высоком уровне доверия к банку.
• Газпром и Лукойл: Стабильный оптимизм с 77% и 80% долей лонгов соответственно, отражающий положительные ожидания от энергетического сектора.
• ВТБ: Высочайшая доля лонгов среди всех (87%), указывая на ожидание роста.
• Роснефть: Также высокий оптимизм с 89% лонгов.
• Сургутнефтегаз: Одна из самых высоких долей лонгов (88%), несмотря на меньший объем торгов.

Корпоративные Инвесторы: Хеджирование Рисков 💼⚖️

Корпоративные участники рынка осторожно подходят к инвестициям, защищаясь от возможных падений:

• Сбербанк и Газпром: Обе компании имеют значительные доли шортов (77% и 70% соответственно), что может быть связано с попытками хеджирования.
• Лукойл и ВТБ: Предпочитают шорты, с 68% и 97% соответственно, что свидетельствует о защитных мерах против рыночной волатильности.

Анализ открытых позиций по акциям крупных компаний

Один из способов оценить настроения на рынке по акциям ведущих компаний — изучить объем открытых позиций во фьючерсах на эти акции. Рассмотрим, что сейчас привлекает внимание физических и юридических лиц. 😌📈🔍

Физические лица: Быки против Медведей 🐂🆚🐻
Физические лица продолжают демонстрировать оптимизм в отношении крупных игроков, таких как Сбербанк и ВТБ, с высокой долей лонгов. Интересно, что компании вроде Роснефть и Сургутнефтегаз также показывают высокую долю лонгов у физических лиц, с 92% и почти 92% соответственно, что может свидетельствовать о настроении на возможный рост в нефтегазовом секторе. 🛢️✨

Однако, не все компании вызывают одинаковый оптимизм. Аэрофлот находится в зоне небольшого преобладания шортов со стороны физических лиц. Возможно, это отражение более осторожного взгляда на авиационную отрасль. ✈️🧐

Юридические лица: Хеджирование и противодействие 💼⚖️
В мире юрлиц картина кажется более защитной. Шорты по Сбербанку и ВТБ преобладают, что может свидетельствовать о захеджированных позициях в предвидении потенциальных рисков. Однако, для Аэрофлота доля лонгов среди юрлиц неожиданно высока (примерно 71%), что может указывать на спекулятивные ставки или использование акций компании в качестве хеджа против других позиций.

Сводка с рынка через призму ОИ — индексы ММВБ и РТС, валютные пары доллар-рубль и евро-доллар.

📊 Анализ индексов ММВБ и РТС: на рынке присутствует определенное напряжение. Индекс ММВБ показывает формирование локального нисходящего тренда, что подтверждается текущими уровнями поддержки и сопротивления. Возможность прорыва вниз указывает на потенциальные точки входа для тех, кто рассматривает короткие позиции. С другой стороны, анализ индекса РТС подчеркивает продолжение этого нисходящего тренда, где активность продавцов может предложить дополнительные возможности для нисходящего движения.

Только что из фьючерса на акции Газпрома высадили около 25% лонгующих. Изначально утром было 4500 физ. лиц в лонге, теперь осталось 3500.

Анализ финансовых показателей компании ОВК (UWGN) от AI

В 2023 году компания ОВК продемонстрировала значительное снижение выручки и прибыли, в том числе из-за остановки производства с мая по август 2022 года по причине отсутствия кассетных подшипников. Однако EBITDA компании выросла на 104%, что говорит о повышении эффективности производства.

На горизонте 1 года привлекательность инвестирования в компанию ОВК оценивается как низкая. Основными факторами риска являются:

• Высокая зависимость от госзаказа
• Высокая долговая нагрузка
• Неустойчивая операционная деятельность

На горизонте 3 лет привлекательность инвестирования в компанию ОВК оценивается как средняя. Основными факторами риска остаются высокая зависимость от госзаказа и высокая долговая нагрузка. Однако при условии нормализации ситуации на рынке и повышения эффективности производства компания может вернуться к росту выручки и прибыли.

На горизонте 5 лет привлекательность инвестирования в компанию ОВК оценивается как высокая. Основными факторами роста являются: