Вчера в дискуссии по поводу контртренда я голословно утверждал, что тривиальная контртрендовая система при исполнении по закрытиям часа будет лучше, чем по средней (H+L)/2 следующих пятнадцати минуток (без первой минуты дня). Оказалось, что это не так. По закрытиям хуже. В 2008--2009-м вообще из плюса в минус перевернулись. Все дело в том, что приращения этих средних по отношению к закрытию часа имеют положительное матожидание после растущих свечей и отрицательное после падающих, т. е. мы продаем дороже и покупаем дешевле.

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )