Наблюдение трендов индикаторов подтверждает правило – физические лица почти всегда неправы ))).
Надо наблюдать за индикаторами юр. лиц, в числе которых и маркет-мейкер.. . 

2018  декабрь  — январь 2019   2018   октябрь – декабрь  2018   сентябрь – октябрь   2018   июнь – август   2018   апрель – май   2018   январь – март    2017   октябрь – декабрь    2017   сентябрь – октябрь     2017   июнь – август    2017   март – май     2017   январь – февраль

На представленных скриншотах вдоль шкалы дат квадратиками отмечены несовпадения направлений индикатора Position (нормированный индикатор разницы позиций юридических лиц) с движением цены фьючерса. Дополнительно можно еще сделать отметки несовпадения направлений Long и Short индикаторов с движением цены фьючерса.

На представленных скриншотах количество несовпадений на фьючерсах BR и  RTS — 13 дней. На фьючерсе SBRF их просто многовато.  При анализе необходимо дополнительно обращать внимание на сохранение трендов Long и Short индикаторов, а также на возможную дивергенцию индикаторов с направлением самого фьючерса. Именно несовпадения направлений индикаторов с движением самого фьючерса, в том числе и дивергенция, подсказывают о возможном развороте тренда. 

По большому количеству несовпадений на фьючерсе SBRF можно предположить, что фьючерс находится в серии понижающихся или повышающихся флетовых участках ))).

 https://smart-lab.ru/blog/501843.php

Из предыдущей статьи используем  Рис. 3     2018 10 26  нормализованные индикаторы фьючерса SBRF

1. С 24 по 29  августа индикатор Short показал увелИченные позиции, хотя сам фьючерс  немного  вырос.

Затем  аналогичная ситуация произошла  с 31 августа по 3 сентября.  Одновременно  индикатор вплоть до 5 сентября показывал снижение на падающем фьючерсе, что показывает незаинтересованность шортистов в дальнейшем падении.  Вывод: акулы сбросили шорты.  Одновременно  индикаторы Long и  Position_u показали рост объемов в начале сентября на падающем рынке. Вывод: акулы сделали первый набор позиций Long.

2. С 7 по 11 сентября  акула, показав заинтересованность уже в лонгах, скорее всего, подтолкнула прочих шортистов-юриков в набор шортов (объемы Short выросли, а общая позиция юриков в эти дни упала).  По обычному графику  тренд вниз, причем  объемы это подтверждают.

Поиск следов работы маркет-мейкеров с помощью  межрыночного анализа (корреляция нормализованных инструментов)  и предлагаемых ниже нормализованных индикаторов (по данным открытых позиций и объемов контрактов Московской биржи)

Межрыночный анализ выражается в наблюдении за сохранением / изменением корреляции в наблюдаемых нормализуемых инструментах.  На прилагаемом ниже рис. 1  видно, как маркет-мейкеры (далее по тексту «акулы») двигают инструмент, либо временно находятся во флете.

Наблюдение за сохранением / изменением / дивергенцией  предлагаемых нормализуемых индикаторов позволяет отследить не только сохранение тренда, но и выявить перекладывание позиций акул.

Можно использовать совместно с другими вариантами анализа, например, с объемным анализом.

1. 1.      Немного о корреляции.

Корреляция