Все ратуют за стопы. Они, типа, предотвращают… Что предотвращают?
АГ, в частности, как-то вещал, что при 55% удачных сделок можно озолотиться.
Ладно, давайте считать.
По последним данным, у меня 57% прибыльных и, стало быть, 43% убыточных сделок. Прибыльные — где-то 90 пунктов, убыточные 40 п. Казалось бы, ниче так. Надысь один местный гроссмейстер продавал нам такую сделку в 90 п. как великое достижение шахматной мысли.
Однако, давайте посчитаем. Для простоты возьмем 100 сделок и будем считать прибыль в средней сделке.
P =(90*57 — 40*43)/100 = 34.1 п. cредняя прибыль в сделке.
Уже не весело, играли-играли, и на тебе, получили копейки.(
Но это мы еще комиссии бирже-брокеру не платили.
Заплатим. 34,1 — 11 = 23,1 п. это средняя сделка. Воще копейки. Ради этого и напрягаться не имеет смысла.
Ставьте стопы, товарищи! И то правда, что без них м.б. совсем плохо.)

Недавно, после продолжительного перерыва, вернулся к занятиям машинным обучением (МО) и даже написал по этому поводу топик — Все надоело или Deep Lerning (Глубокое Обучение). С тех пор даже прочитал ~150 страниц книги «Глубокое обучение...» Искренне полагал, что за эти 150 страниц что-то узнал. Ан, нет, на 151 странице автор объявил, что это все так — объяснения для тех, кто вообще ничего о МО не слышал и автор, оказывается, только приступает к изложению материала.) Но кое что узнать все же было можно, автор показал несколько экземлов построения нейросетей (НС), прменяемых для классификации и регрессии, из которых уже можно попробовать сделать что-то свое.

Ну, и почему бы эти знания о НС не попробовать применить для построения торговой системы (ТС). Не, это не то, что вы можете подумать, вовсе не Грааль на НС — это просто попытка встроить НС в уже готовую ТС как дополнительный функционал, не ухудшающий, но, возможно, улучшающий характеристики ТС. Решено было начать с небольшой модернизации стопа.

( Читать дальше )

Нужны ли стопы. Я считаю что не нужны, и никогда их не использовал. Да, именно так, я никогда заранее не знаю, где именно я закрою сделку.
Закрытие сделки, это достаточно сложный многофакторный процесс, и для принятия такого решения одного уровня цены явно недостаточно — иногда и подождать не грех, а иногда нужно закрываться оч быстро, даже практически на уровне открытия сделки.

И, все же, я иногда ставлю стопы, где-то далеко внизу при лонге, или высоко вверху при шорте — исключительно перестраховка, на предмет — мало ли что может случиться.
Эти стопы никогда, насколько помню, ни разу, не срабатывали, сделки всегда закрывались не доводя до таких крайностей. Т.е., в принципе, их можно и не ставить.)