SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
О необходимости стопов?
- 26 июня 2022, 02:15
- |
Нужны ли стопы. Я считаю что не нужны, и никогда их не использовал. Да, именно так, я никогда заранее не знаю, где именно я закрою сделку.
Закрытие сделки, это достаточно сложный многофакторный процесс, и для принятия такого решения одного уровня цены явно недостаточно — иногда и подождать не грех, а иногда нужно закрываться оч быстро, даже практически на уровне открытия сделки.
И, все же, я иногда ставлю стопы, где-то далеко внизу при лонге, или высоко вверху при шорте — исключительно перестраховка, на предмет — мало ли что может случиться.
Эти стопы никогда, насколько помню, ни разу, не срабатывали, сделки всегда закрывались не доводя до таких крайностей. Т.е., в принципе, их можно и не ставить.)
Закрытие сделки, это достаточно сложный многофакторный процесс, и для принятия такого решения одного уровня цены явно недостаточно — иногда и подождать не грех, а иногда нужно закрываться оч быстро, даже практически на уровне открытия сделки.
И, все же, я иногда ставлю стопы, где-то далеко внизу при лонге, или высоко вверху при шорте — исключительно перестраховка, на предмет — мало ли что может случиться.
Эти стопы никогда, насколько помню, ни разу, не срабатывали, сделки всегда закрывались не доводя до таких крайностей. Т.е., в принципе, их можно и не ставить.)
3.5К |
Читайте на SMART-LAB:
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
16:32
Обзор рынка облигаций
Если не считать бури вокруг Евротранса, то неделя прошла спокойно. Рынок продолжает взвешивать ситуацию с дефицитом бюджета и способами...
14:55
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Linux
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- Баффет
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- вероятность
- выбор
- Газпром
- гуру
- дельта
- доллар
- Доллар рубль
- доска опционов
- идеология
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- программирование
- психология
- реклама
- роботы
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- смартлаб
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- торговый софт
- трейдинг
- ТС
- Фильтры
- Форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- эффективный рынок
А я уж подумал, что в нашем полку прибыло.Тут надо быть конкретным, или ставлю, или забываю про эту кнопку вообще. А так получается не два не полтора.
Рассчитал к примеру самую большую ж… которая может случиться с рынком и спрятал где-то там в кустиках остальные пол котлетки, но с обратным исходом. Но такое вытворяют только самые без башенные ребята и то во сне. Наверно я пошутил, наверно, не знаю.
Стоп ставится всегда, как завещал великий Ленин.
Снова пошутил, теперь уж точно.
Стопы часть выбиваются шпильками или краткосрочной движухой — лучше уж тогда не стоп а алерт — чтоб быстро принять решение (самостоятельно) о закрытии позы (перевороте там или чего стратегией предусмотрено)
По возвращении в марте увидел полный погром своих позиций, потери составили приличную сумму.
Так все таки нужны стопы или нет?
Может зависит от ситуации, а они бывают разные.
Необходимость стопов обуславливается торговой стратегией, а не гаданием.
Люди, повидавшие 2-4 планки в одну сторону и зависшие терминалы — меняют свой псхологический портрет после этого :)
в цирке мастера могут работать без страховки, но не все
так и тут
а так -стопы это факты игры и без них это неполная игра, но с ними скучно
порой проще всегда иметь запас для покупки внизу улетчицы
Для спекуляций, если сделка находится под контролем, стопы не нужны — вы сами при необходимости закроете сделку.
Стоп нужен только если сделка никак не контролируется. Такое может случится, если вы отошли-отъехали, оторвался инет и пр. непредвиденные обстоятельства.
Еще раз — закрытие сделки это не просто уровень цены, это несколько параметров.
Сделка под контролем это когда вы точно знаете где стоп и где тейк-профит иначе слив депо.
Я так понял вы думаете что вы знаете что сделка под контролем.
А закрытие сделки это какие параметры например один хотя бы, по мимо за ранее известного тейк-профита?
Что касается стопов, поскольку сделки на рынке — отработка идей с непросчитываемой вероятностью успеха, их стоит таки ставить там, где идея сделки нарушается.
Имхо, Элдер на лекциях зарабатывает, а не на рынке.
Стопов быть не должно. Если вход в позицию происходит по какому-то алгоритму, то и выход должен происходить по такому же алгоритму. И в этом алгоритме для выхода не должно быть никакого лишнего звена, например такого, как ваша точка входа.
Проблема только в том, что мало кто соблюдает риск менеджмент, вот и всё.
Я торгую только так.
Для справки — эквити за прошлый год:
ЛЧИ-2021:
Особенно «радует» выражение «Считаю, что стопы не нужны, но ставлю...»
Когда же наконец станет понятно, что «стоп» — это НЕ заявка в терминале, а цена закрытия позиции с принятием убытка?
Неужели, торгуя фьючами более 10 лет, Вы до сих пор не поняли, что взяв позицию, с 10-м плечом (среднее плечо, если считать от ГО), достаточно просадки в 11%, чтобы из владельца актива превратиться в должника брокеру?
Кто чего не понял или не знает?