Купить акции + продать фьюч на них (естественно речь про контанго).

Если до экспирации акции серьезно просядут, то закрыть позицию по фьючу (зафиксировать прибыль) и остаться в акциях.

Если акции вырастут или останутся на месте, то ждать экспирации (при условии, что брокер выходит на экспирацию, а не принудительно закрывает ваши позиции).

Что дает такая стратегия?!
1. Возможность заработать на фьючерсах (в случае просадки акций)
2. Получать дивиденды от акций + небольшой арбитражный доход от экспирации

Риски:
1. Риск нехватки средств на ГО для поддержания открытой позиции по фьючу
2. Риск повышения ГО брокером
3. Риск принудительного закрытия позиции по фьючу, если в регламенте брокера указано, что он не выходит на исполнение контракта

Для подобной стратегии стопы не нужны в принципе.

3Qu, 

 существенно недобирает прибыль. Между входом и выходом идет такая болтанка, что ни один трейлинг этого не выдерживает.

я поэтому и отказался))

идея изначально была в «полуавтомате», но сложность себя не оправдала.

MPlus, на падающем рынке выйти в плюс на лонге, ясен пень, нереально. Но реально выйти в плюс на шорте. Что и написано в топике.

jaśnie wielmożny pan Szczur, с трейлингом раньше тоже часто работал. Последний год пробовал разные модификации трейлинга только на модели — существенно недобирает прибыль. Между входом и выходом идет такая болтанка, что ни один трейлинг этого не выдерживает. Получается, что оптимальный фикс тейк лучше будет. Тоже есть недостатки, но пока непонятно, что с ними делать. Однако, на данный момент, это лучший вариант из имеющихся

. Ну, а стопы, сколько себя помню, я ставил считанные разы, ну, и срабатывали они считанные разы. 

така же фигня)

на трейле частенько работал,
но трейлинг — стоп эт совсем другая история.

если 90 % портфеля в кеше или там облигациях… то да, зачем стопы-то...
ну если портфель условно посчитан как опцион и риск выбран допустим 1-3-5 %...
Обгоните банковский депозит? может быть…

Стратегия применимая только для купи держи без плеч… раз в 5 лет сделки просирают прибыль за 4 года… ну как простирают, исключительно бумажно, потом три года ждёшь пока вернётся, хорошо если есть на что добрать внизу… с плечами смерть.на фьючах не посидишь.
Для стратегии которые в теории могут приносить десятки процентов точно не подходит… подходит для долгих ребалансировочных портфелей… но тогда непонятен смысл тейка с какой то цифрой

Одно хорошее движение против вас и будете несколько лет депо отбивать, уже сколько таких тут легло
торгуйте дальше без стопов, удачи 

Если есть тейк-профит и стоп лосс, то вы с рынком в равных условиях, если бы не комиссии, спреды и свопы.
И как его обыгрывать? Разве что не давать ему шансов закрыться там, где вам не нужно.
Я тоже противник стопов.

Один лишь вопрос к автору, с чего вдруг вообще Вы об этой теме вспомнили?

и осталось дождаться срабатывания тейка 106

Или вечернего твитта Трамп Иваныча 

RoboScalp, уже давно все отбито. Беспокоиться абсолютно не о чем.)

А через несколько дней, коснувшись 105, он с треском провалится до 30 и замрёт там на годы.
Аминь...

PS на колебаниях уже давно бы отбил свою призрачную прибыль

Сила💪

Илья Нечаев, В итоге каждый выбирает свой путь… Основной акцент и минус применения Pyton- сама среда довольно громоздкая (плата за универсальность..))

Beach Bunny, мне и tkintera выше крыши — кнопку нажать, да текст посмотреть, если че.

igor12, python 2000-3000 сделок в день может делать и не чихать. Скорость нужна если знать зачем.

3Qu, нормальное там только Qt, все остальное уг

Илья Нечаев, 
1. Заветы Вана не знаю. Размеры TP & SL — так это и от инструмента зависит и от стратегии, и от ситуации на рынке. Не знаю, что здесь сказать.
2. На мой взгляд, они все трендовые.) 15 минут, это уже тренд. Это по вкусу. Как-то так.

Чем фильтруешь типа SMA? 

Стандартными индикаторами не пользуюсь. Только при ручной торговле через терминал. Ну, а там ЕМА и Боллинджер.
3. Нет, не считал, не использую. Для оценки пользуюсь обычными стат. методами.

Но есть уже готовый бесплатный QuikPy и там довольно-таки быстрая

Слышал о таком, но ничего о нем не знаю. Но у меня другие задачи, не под Квик. А, вот, коллеге скажу, может ему пригодится. Возможно, он и сам увидит, он сюда захаживает.)

3Qu, кстати это очень крутую штуку ты придумал. Но есть уже готовый бесплатный QuikPy и там довольно-таки быстрая бесшовная (ну ок также 2-3 дня на допил работа с Quik+Python). Я реализовывал и торговлю на основном рынке и FORTS, и даже на облиги можно ордера слать.

Теперь вопросы по делу по ТС (так как сам сейчас кручу Cuda и Numba) и грею атмосферу так сказать.
1) размеры TP, SL (так сказать робастность стратегии по заветам Вана))
2) трендовые? (чем фильтруешь типа SMA? что-то еще напиши плз)
3)  Считали Profit Factor/ max Drawdown (может Шарп) перед запуском?

Вопросы мне сильно актуальные по возможности ответь без шуток потому что сейчас пересматриваю отношения к торговле своей.  Респект за труд