алго


Глянул ЛЧИ...Татарин...Камон...Ну не менять же фотку в профиле

Шучу. Достойные результаты как всегда) привет из Бангкока✊️

P.S. роботы для Interactive Brokers… людям интересно?

Глянул ЛЧИ...Татарин...Камон...Ну не менять же фотку в профиле




Портфель роботов. Состояние на 16 октября

Всем привет!

Почти четыре недели «на колесах» (не на тех которые вы полумали а на настоящих) :) Побывал — в Киеве (тусовка ТСТ, Владмих — про видео не забыл. Все скину чуток позже), в Таллинне — проводил друга на ПМЖ куда? В Крым блин :) от так… потом Финляндия и Швеция — двухнедельный релакс в море и шхерах. Щука окунь и прочие рыбы. Фотовидео отчеты  — в Инста. 

За это время два основных робота еще больше подтянули счета к удвоению, а новые роботы начали свою работу в плюсик. Кроме того, буквально месяц назад мы запустили в Векторе автоследование за роботами. Так что профиты крайнего месяца от работы роботов получили кроме меня еще 200 чел :) чему и я и они рады :)

Портфель роботов. Состояние на 16 октября

В общем, постепенно возвращаюсь в работу. Слежу за Санта Барбарой по Брекситу, поглядываю на приколы с КуЕ, радуюсь осенним краскам за окном и желаю всем профита хорошего настроения и сбыта всех ваших торговых мечт и целей.

До связи :)

Потенциальный профит

Нет, это не про шорты «наливающиеся прибылью», а наблюдение, являющееся продолжением этой темы https://smart-lab.ru/blog/563536.php

     Итак, трендовая система. С точкой входа мы определились, а точка выхода обычное «дайтеприбылитечь».

     Для этого достаточно трейлинг стопа, но готовые механические решения я не очень одобряю (хотя приходится использовать), т.к. нет толкового обоснования выхода. Т.е. мы закрываем позицию — потому что трейлингстоп (или стоп). В общем, если мы используем подобное решение — то временно расписываемся в собственной некомпетентности, т.к. у нас просто нет толкового ответа на вопрос как выходить.

     В данной системе используется выход со стопами «за уровнем поддержки». Понятие весьма абстрактное, но как есть. И обоснование выхода уже более логичное — «если после борьбы покупателей с продавцами цена пошла против тренда, то и нечего в нем сидеть». Проблема такого выхода в том, что мы попросту не можем брать короткие движения и они становятся для нас убытком, во-вторых, большое количество «упущенного профита»:

( Читать дальше )

Определение преимущества точки входа

Как обычно тестируют точку входа на истории?

Простые используемые методы — установка тейка равного стопу ( а еще лучше тестирование диапазонов тейков равных стопу) или выход по таймауту (диапазон таймаутов). В таком случае мы просто ориентируемся на отношение прибыльных/проигрышных сделок или просто на прибыль. Естественно надо раздельно тестировать лонги и шорты, а также, тестировать на разных участках графика (особенно против направления входа).

Но данные способы могут дать неверный результат. Например, точка хороша и мы получаем большиЕ движения в нашу сторону, но мы порубили прибыль тейками, с одной стороны, и отстопили сделки, способные выйти в прибыль, с другой стороны.

Поэтому использую новый способ оценки точки входа. Каждый вход система держит указанное количество времени, после чего сохраняет данные о максимальном размере движения в нашу сторону, так и в противоположную. Все сделки помещаем на график и получаем:

Определение преимущества точки входа

( Читать дальше )

Пилите, Шура, пилите

Вот есть у нас базовая работающая система:
Пилите, Шура, пилите


И нас не устраивает ее адская просадка (вернее с просадкой все нормально — не устраивает гладкость эквити).
Тогда мы берем самый плохой кусок, на котором произошел большой дродаун и начинаем изучать.
Пилите, Шура, пилите

( Читать дальше )

Нужны новые идеи. Меняю Торговую Систему на что-нибудь полезное для алгоритмической торговли.


Пока грааль, работающий на всех инструментах и всех таймфреймах все еще не найден ;), пытаюсь максимально диверсифицировать торговлю по инструментам и торговым системам. Инструментов, подходящих для алго-торговли на FORTS, можно пересчитать на пальцах одной руки, а в системостроении у меня назрел очередной кризис. Нужны новые идеи, из старых уже все построено.

В моем зоопарке роботов есть несколько торговых систем, сделанных по мотивам идей, вычитанных в архивах Смарт-Лаба. Да, это далеко не граали, но вполне рабочие инструменты для торговли небольшой долей депозита. 

Уверен, что вычитал из архивов далеко не все идеи, а много из того, что вычитал не смог применить. Также уверен, что у многих алго-трейдеров есть в хозяйстве торговые идеи, которые можно было бы передать другим, без ухудшения свойств этих идей.

Итак, предлагаю к обмену лот№1:

Торговая система, не использующая индикаторов. Количество сделок в год- около 20. Среднее время в сделке 6,5 часов.

( Читать дальше )

Кто любит трейдерские чаты - велкам

Всем привет!

На базе нашей группы в ВК, сделали Чат трейдеров. В основе своей я и другие ТСТшники публикуем свои мысли, анализ, сделки, новости и прочие фишки.

Кто любит трейдерские чаты - велкам

В основном чат делался для пояснений анализа тренда и его фаз, о котором я писал в этой статье Простейший способ определить краткосрочный и среднесрочный тренды, их фазы и зоны для профитных сделок!   ССЫЛКА НА СТАТЬЮ >>

Но после прояснения всех нюансов решили чат не убивать и оставить так сказать для приятного общения. Ссылка на чат ВОТ ТУТА >>   и если чат не виден — подпишитесь на нашу группу — он виден тока участникам группы! ССЫЛКА НА ГРУППУ ВОТ ТУТА >>

P.S. Там фунтик откатил… и Циркуль «догнал» Рыбачка практически по доходности… мы прям уже ставки делаем… кто кого :)

( Читать дальше )

IBridgePy для алго в Interactive Brokers кто-нибудь использовал?

Набрёл на вот такую платформу, которая типа обещает отсутствие плясок с бубнами при подключении к шлюзу IB.

www.ibridgepy.com/

Как бы ставишь и кодишь прям на Pyhon свои алго. Сейчас есть необходимость переноса на Python нескольких стратегий. Кто-нибудь сталкивался / пользовался этой софтиной для одновременно торговли большого количества тикеров 800-1000 одновременно? Какие подводные камни?

Оценка ковариации акций в портфеле

Вынес в отдельное репо реализацию расчета ковариационной матрицы Ledoit-Wolf на Python.

Может быть полезно для тех кто занимается количественной оптимизацией портфелей акций.

Текущее состояние портфеля. Трансляция работы скальпера Х31

Уважаемые подписчики и те кто не успел...

По просьбам и подколам некоторых товарищей  ребят, которые торгуют по системе, в обучающе-познавательно-ознакомительных целях я начал подробную трансляцию каждого входа и не входа скальпера Х31, который входит в  мой портфель (я про портфель писал уже https://smart-lab.ru/blog/555966.php )

Текущее состояние портфеля сейчас вот такое:

Текущее состояние портфеля. Трансляция работы скальпера Х31

Исключил из работы Сверчка (скоро обратно врублю, люлей ему вставил и мозги промыл), поэтому в работе пока дневная часть  — скальпер Х31. Он тих потиху пытается вытянуть то что «натворил» ночник (ну не особо там было и больно — минус 5% с небольшим). Вот эту его работу я и показываю сейчас в ВКонтакте и в Телеграмме. Кому интересно  — велкам. 

Телеграмм  https://t.me/tstvector
Вконтакте  https://vk.com/tstvector



....все тэги
UPDONW