Качество Исполнения Ордеров


Алготрейдерский эксклюзив: сравнение реала и тестера, включая проскальзывания.

    • 03 октября 2019, 05:06
    • |
    • fxsaber
  • Еще
По предыдущим записям в блоге должно быть понятно, что торгует восемь различных вариантов одной и той же скальперской ТС. Для каждого варианта за более, чем два месяца активной торговли, накопилось уже несколько сотен переворотных сделок. Поэтому можно делать хотя бы примитивные стат. исследования на глаз.

В качестве эксперимента, ТС не перенастраивались с момента запуска. Так что появилась уникальная возможность посмотреть отличия Тестера на исторических данных и реальной торговли. Но это обычное дело. Уникальность — сравнение скольжения лимитных ордеров (только через них идет торговля) в потиковом тестере и на реале.

Для биржевиков положительное скольжение лимитных ордеров может звучать несколько необычно. Но для децентрализованных рынков это нормальное явление. Кратко, механизм таков.

Положительное проскальзывание — это отправка кратковременного лимитного ордера в момент акцепта его цены соответствующему провайдеру ликвидности. Это значит, что провайдеру приходит лимитник по цене хуже его текущей. И он исполняет его по текущей. В итоге получается положительное проскальзывание.

( Читать дальше )

Admiral Markets начинает публикацию статистики исполнения

Admiral Markets начинает публикацию статистики исполнения

Уважаемые трейдеры,

Мы рады представить Вам страницу, посвященную Качеству Исполнения Ордеров, которая поможет Вам найти ключевую информацию о преимуществах Admiral Markets с точки зрения качества исполнения, с помощью статистики по всем выполненным ордерам за предыдущий календарный месяц^1^.

Это первый раз, когда мы публикуем информацию такого рода, и мы делаем это максимально прозрачно через запуск веб-сервиса, который будет автоматически рассчитывать и публиковать статистику на ежемесячной основе.

Данные, опубликованные на этой странице помогут Вам дать точное представление о ключевых показателях качества исполнения в Admiral Markets:

  • Среднее время исполнения — от 0.06 секунды;
  • Среднее проскальзывание — от 0.000009 (0.09 FX пипсов);
  • Среднее проскальзывание в процентной доли от типичного спреда — от 5%;
  • Процентная доля ордеров без проскальзывания — до 62%;
  • Процентная доля ордеров с положительным проскальзыванием — до 22%;
  • Процентная доля ордеров с отрицательным проскальзыванием — от 22%;
  • Процентная доля отклоненных ордеров — от 0,0009%2.


( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW