Недавно был пост на тему «движет ли объем цену, не движет ли, куда движет, как движет и проч.». Как всегда — мнения разделились, не определились..., но комментариев наделали… )))
   Не собираюсь теоретизировать на эту тему — мало что ли об этом уже написано. 
   Хочу обратить ваше внимание на реальный факт, произошедший на торгах 07.02.19 г. по акциям и фьючерсам Магнита. 
   Наверное, вы заметили резкий рост цены в начале торговой сессии, а потом к концу дня все вернулось на круги своя. Вот об этом — поподробнее.
Торги начались с роста цены акций (все данные беру из квика) с 4023,5 до 4030 и соответственно цены фьючерса с 4051 до 4103. За одну первую минуту. При этом объем торгов этой минуты 23592 по акциям и 1806 по фьючерсам. Сразу подчеркну — для понимания, что средний объем по ним для часа торгов примерно 30000 и 3000 соответственно. За вторую минуту цена ушла на 4043 по акциям и 4195 по фьючерсу с соответствующими объемами 5456 и 3972. И, собственно говоря, дело было сделано. За следующие пару минут цена по акциям дошла до 4048, на фьючерсе держалась на уровне 4190-4195. Казалось бы, что странного? А нюанс в том, что при этом количество открытых позиций на фьючерсах уменьшилось с 148012 до 142358 — на 5654 (по акциям у меня нет таких данных) главным образом за время со второй по четвертую минуты включительно. Опять — чтобы понимать — их (открытых позиций) на фьючерсах было  на начало торгов 147806, т.е. за 3 минуты вышло более 3,8%. 

( Читать дальше )