Дошли руки, поставил эту «замечательную» программу.
Удивляет она меня...
Юзабилити ноль, интерфейс военный в стиле windows 3.11.
Люди платят за подписку тысячи долларов.
На эти деньги можно было сделать человеческий интерфейс ?

Этим софтом тем не менее успешно пользуются многие опционные трейдеры.

Многократное тестирование $99.25



Вероятно MCD упадет вниз на ширину канала, до $95.

Планирую сделать вертикальный спред + backratio.




В итоге тетта позиции положительная. При росте волатильности прибыль тоже растет.

Подробнее. 

Сорри, нет времени оформить нормально.

Вчера дон DHong выложил графики улыбки волатильности в EFT на золото GLD с Bloomberg.

Прикинул, как на этой улыбке заработать.
Получился put календарь с проданным OTM call опционом.



В золото не полезу, маржи лишней нет.
Хочу Bloomberg…

Пока в S&P500 и NASDAQ ралле, Russel2000 консолидируется на одном уровне. Вола низкая, объемов нет.
IWM — это ETF от индекса Russell 2000. На графике RUT то же самое.


 
Можно строить разные предположения, крахЪ или инопланетяне подвезут денег и всех спасут. Но вероятно будет выход их диапазона с ростом волы.

На это можно купить стреддл, например, на июльских квартальниках.
Чем более далёкие опционы, тем дороже и лучше. 

86 страйк выбирал по улыбке волатильности, может ошибся маленько.
Нет нашел пока нормального инструмента для анализа улыбок волатильности.

Выход. Стоп при 30% просадке. За 30 дней до экспирации. Take +30-50% в зависимости от движухи.

Трейд учебно-бумажный. По риску на новые сделки не пролазят.

Господа опционщики, не могу найти в TOS volatility skew.
Как проанализировать улыбку в терминале?

Вчера на вебминаре биржи CBOE мужики предложили использовать по текущей ситуации такую стратегию.
На английском называется Broken Wing Butterfly (BWB).
Знаю Илья любит такие штуки :)

Используются опционы на OEX — S&P 100.
P/L на момент эспирации:


Временной распад:


P/L при росте волы


Что останавливает от использования конструкции сейчас — это низкая волатильность. BWB теряет доходность при росте волы.
Как вариант можно открывать при небольших откатах вниз и росте волы.

Попробую открыться на PaperMoney и порегулировать стратегию.

P.S. Для меня сейчас сезон для покупки волатильности, календарей, вертикальных спредов на VIX.

Сегодня подбивал клинья на покупку календаря на SPX 1340 call apr/may по 8.50
Цена была, но не залили.
К вечеру календарь подорожал до 9.25 при том же значении индекса и воле.
Бред...
Объемов похоже вообще нет.
Разница bid/ask 10% — $4.
Эдак и до ФОРТС недалеко…

Придумал как обыграть Бразилию.
http://smart-lab.ru/blog/40407.php
Всё повертел, только backratio выглядит неплохо.
До экспирации 180 дней.
Если будет падение и вырастет вола, то будет неплохой плюс.
Отрицательная тетта небольшая.
Купить нужно как можно дешевле.

Мой блог о торговле опционами:
crazy-trades.blogspot.com