SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. DHong
Покупаем волатильность на золото
- 01 марта 2012, 14:39
- |
По золоту сложилась интересная ситуация — ухмылку изогнули вправо, сильно снизилась вола на коллах. На деньгах волатильность без особых изменений, вчерашний всплеск достаточно несильный. Создаются возможности для 2 стратегий:
1. Покупка 2-3 мес. путов 90%, которые на гамме отобьют если технические цели 1450 будут выполнены.
2. Продажа пута — покупка колла с дельта-хеджем для тех, кто не верит, что золото будет падать — расчет на возвращение ухмылки к привычной форме.
Все данные Bloomberg, фонд GLD US
Динамика волатильности золотого фонда GLD
1. Покупка 2-3 мес. путов 90%, которые на гамме отобьют если технические цели 1450 будут выполнены.
2. Продажа пута — покупка колла с дельта-хеджем для тех, кто не верит, что золото будет падать — расчет на возвращение ухмылки к привычной форме.
Все данные Bloomberg, фонд GLD US
Динамика волатильности золотого фонда GLD
теги блога dhong
- AAPL
- Apple
- Excel
- goldman sachs
- Iphone
- NYSE
- options
- pair trading
- S&P500
- XETRA
- акции
- акции США
- алготрейдинг
- американский рынок
- аналитика
- арбитраж
- бонды
- валютный рынок
- волатильность
- волновой анализ
- Волны Эллиотта
- Газпром
- гамма
- делистинг
- Демура
- денежный рынок
- дивиденды
- доллар
- занимательное
- золото
- Индекс РТС
- индексный фонд
- Испания
- копирайт
- Мечел
- ммвб
- модельный портфель
- невезение
- недооценка
- неэффективности
- обзор рынка
- опрос
- опционы
- отчетность
- парный трейдинг
- покрытый колл
- портфель акций
- пре-маркет США
- прогноз
- просьба
- пузыри
- ралли
- распил
- риск менеджмент
- Роснефть
- рынки
- рынок акций
- рынок США
- спреды
- сша
- технический анализ
- торговые идеи
- удача
- финансовый супермаркет
- ФОРТС
- фьючерсы
- экономика
только не через близкие серии…
сделай справа кнопку «опционы»
Может на раздвижке волы разных серий проще календарь соорудить?
И что с тетой будем делать и в 1ом и во втором случае?
тета зло, но вот есть же план на позицию и можно примерно посчитать сколько мы с текущего дня отгрузим теты до момента закрытия (если не вырулим куда надо). Просто было бы более информативно и полезно. А вообще интересные у вас заметки, спасибо. +++
Надо что то другое придумать на отскоке и падении волатильности.
Календарь +1, например, или чуть медвежий календарь.