Посмотрел сегодня на волатильность опционов на VIX и ужаснулся.
VIX падает, но по возросшей волатильности видно, что люди активно хеджируются от падения рынка call опционами на VIX.
График VIX и подразумеваемой волатильности из OptionVue
Матрица опционов на VIX из OptionVue
Надо подумать как продать волатильность в VIX.
Читать далее