Анализ рынка.
На прошлой неделе рынок неожиданно пошел со вторника против моего недельного плана и я по большому счету не понимал откуда ветер дует.Теперь понимаю.Произошел слом среднесрочной тенденции на фондовом и рынки были в некотором замешательстве что им делать дальше.Отследив графики нескольких рынков констатирую, рынки начинают отрабатывать другую среднесрочную идею, а именно уход от рисковых активов в защитные активы.Рассмотрим по порядку.
Индекс ДОУ.график Н1. С прорывом кластера 16600 из поддержек среднесрочного и краткосрочного диапазонов(обведен красным) индекс указывает на выход участников рынка из рисковых активов. Имеем нисходящий флаг(обведен черным ) с целью в 16300.Таким образом имеем первый сигнал о том что настроения на фондовом рынке кардинально поменялись.



Индекс доллара график Н1.Индекс остался торговаться в рамках как восх.канала 3 квартала, так и в рамках среднеср.восходящего торгового диапазона.Посему наиболее вероятный сценарий на неделю это отработка индекса в рамках краткосрочного торгового диапазона 85.65-85.95 и в случае прорыва сопротивления 85.95 будет отрабатываться цель восх Флага(обведен красным) с целью в 86.65(красная стрелка).

( Читать дальше )

О ситуации на валютном рынке.
Хотелось бы поделиться своими наблюдениями и выводами с коллегами.Начнем с индекса доллара.График Н4.



Мы видим четкое формирование разворотной фигуры ГП(обведена красным) с свозможной целью в 84.60(красная стрелка.) Перевернутую ГП как разворотную фигуру мы наблюдает также на евродолларе Н4 и на графике золота Н4.Причем на евродолларе разворотная фигура(обведена красным дает нам цель укрепления евро к уровню 1.28(красная стрелка).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 06.10 по 10.10.
Анализ рынка.
Что мы имеем после важнейших событий на прошедшей неделе? Начем с фондового ам.рынка.
Индекс ДОУ дневной.Имеем широкий восходящий диапазон, а если посмотреть шире то восходящий Флаг.(обведен красным).Торговый диапазон 16800 — 17250 еще и в рмаках восходящего канала 3 квартала(синие трендовые).При условии прорыва сопротивления диапазона(флага) мы имеем цель дальнейшего ухода фондового рынка в риски к уровню 18000(красная стрелка).И самое что интересное и необычное в этом непростом году, что все это будет проходить при глобальном укреплении доллара против валют Б10, что согласитесь не совсем нормально.



Теперь спустимся на график Н1 индекса ДОУ.Чего ждать от рынка дальше в ближайшей перспективе.Как видим мы имеем сформированную разворотную фигуру перевернутую Голову-Плечи(обведена черным) которая отработала поцели в 16960. Имеем краткосрочный нисходящий торговый диапазон 16800 -17000. Что нас ждет.Учитывая среднесрочный восх.диапазон на девке, то мы наиболее вероятно спустимся к уровню 50%коррекции и далее рост при условии уверенного прорыва уровня 17000 к уровню сопротивления среднеср.диапазона на 17250(красная стрелка).Что имеем по факту прошедшей недели еще раз подчеркиваю — инвесторы по факту решения ЕЦБ и особенно по факту выхода в пятницу нонфармов США за сентябрь инвесторы убедились что дифференциал(дельта) между экономиками США и ЕС увеличивается, что дает сигнал инвесторам о смещении потоков капиталов с евр.рынков на ам. рынки в массе своей.Что мы воочию наблюдаем на индексе доллара и на валютном рынке.

( Читать дальше )

Имеем явный нисходящий торговый диапазон 1.25950 -1.28120(обведен красным). И судя по поступающим данным сегодня ADP, завтра заседание ЕЦБ и занятость США за неделю и в пятницу нонфармы за сентябрь могут придать импульс евре вниз к уровню 1.23650 (красная стрелка) как ширина пробитого канала при условии пробития поддержки диапазона на 1.25950.

 

Недельный торговый план с 29.09 по 03.10.
Анализ рынка
Итак, позади 3 квартала 2014года.Но более важно, что вчрашним днем закончен очередной финансовый год в США.Таким образом, учитывая этот факт мы вполне можем подвести некоторые предварительные итоги финасового года2013-2014г.
Индекс Доу.Дневной.Зеленые трендовые — годовая динамика за финансовый год от закрытия 3 квартала 2013года по закрытие 3 квартала 2014года.Синие трендовые — динамика или канал за полный 3 квартал 2014года.Как видим относительно годового квартальная динамика 3 квартла несколько замедлилась в доллар.Но в то же время если дневной график увеличить, мы сможем наблюдать явную фигуру разворота перевернутую ГиП(обведена красным с целью в область 18000(красная стрелка).Мне многие говорили, что данное утверждение противоречит канонам теории ТА.Перевернутая Голова-Плечи может иметь место только на падающем рынке.

( Читать дальше )

Анализ рынка
Проводя итоги торговой недели и анализируя графики обнаружил для себя несколько удивительных вещей.
1.Фондовые рынки проводить коррекцию не собираются.График ДОУ дневной.То что обведено красным уж очень похоже на перевернутую фигуру Голова-Плечи с целью уже в уровень 17950-17970(красная стрелка).
2.Рост фондового рынка будет проходить одновременно с ростом доллара, что не совсем обычно для рынка вообще.Если еще раз вернуться к графику ДОУ то можем сказать, что с фактом уверенного взятия уровня 17165выполняется цель разворотной фигуры ГП(красная стрелка).Я так понимаю, что рынок воспринял с интузиазмом планы ЕЦБ влить в рынок как минимум 400ярдов евро.Плюс положительный итог референдума в Шотландии, которая оставляет Британию сильным и цельным мировым игроком(читай фунт).



Индекс доллара график Н4.Индекс 19.09 вырвался из рамок краткосрочного нисх.торгового диапазона на уровне 84.30 мы уже наблюдаем реализацию цели восходящего Флага(обведен красным) с целью в уровень 86.00(красная стрелка), что подтверждает дальнейшее укрепление доллара против корзины валют.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 15.09 по 19.09
Анализ рынка.
Наконец-то состоялось. Фондовые рынки США пошли в коррекцию.Факт пробития поддержки 17000 флетового канала 17000 — 17130 подтверждает этот аргумент. На мой взгляд инвесторы решили до конца квартала и перед очередным заседанием ФРС уменьшить несколько рисковые позиции.Логично предположить, что с началом 4 квартала инвесторы снова устремяться в риски.
График Н1 ДОУ. Слоился краткосрочный нисх.торговый диапазон(обведен красным)16945 -17035(причем сверху подпирает уровень17000 и является сильным сопротивлением). В случае пробития поддержки дтапазона имеем цель снижения в область кластера из уровня 200дн.скользящей средней и средней 2хмес.канала3 квартала в области 16865(70)Красная стрелка. Кроме этого имеем еще и сложившийся нисх. Флаг(обведен черным) с целью снижения в область уровня 16800.(черная стрелка).



( Читать дальше )

Если кто смотрел мой недельный торговый план, то по ауди у меня там анализ пары на основе дневки.Поскольку по концу торговой недели имеем выход выше сопротивления среднесрочного флетового торгового диапазона(уровень 0.93600) к уровню сопротивления 0.94000(сопротивление 2хмес.канала 3 квартала, то ситуация выглядила двояко.Но спустившись на график Н4 видим, что мы имеем сформированную разворотную фигуру перевернутая ГП(обведена красным) с целью в область сопротивления долгосрочного диапазона на 0.94600(красная стрелка.)

 

Недельный торговый план с 08.09 по 12.09
Анализ рынка.
График Доу Н1. Видим торговлю на фондовом рынке в первую неделю сентября, такую насыщенную и важную для определения среднесрочного вектора движения. Главный вывод для меня — рынок воспринял итоги заседания ЕЦБ как повод для дальнейшего усиления вложений в рисковые активы.Если смотреть нра график часовой, то видим что всю торговую неделю имеем торговый диапазон 17000-17145(обведен красным).Если бы рынок оценил итоги ЕЦБ по другому мы бы тут же в четверг увидели бы уход ДОУ под уровень 17000.Второе — рынок оценил нонфармы за август, как неприятную случайность и не более того.Чего можно ждать в дальнейшем.Учитывая что до конца 3 квартала осталось 3 недели мы можем увидеть скорее всего торговлю в сформированном торговом диапазоне 17000-17145 с увеличением доли операций керри-трейд в сентябре.Уверенного выхода выше 17145 надо ожидать, скорее всего уже в 4 квартале.Выход ниже уровня 17000 будет означать что рынок решил до конца квартала сходить в коррекцию(что тоже вполне возможно)Вообщем шансы 45/45(или торговля в диапазоне или уход в коррекцию) и 10% оставляю все таки на прорыв 17145.

( Читать дальше )

Интересная ситуация складывается в краткосрочной перспективе на рынке. При том что евро довольно однозначно снижается в доллар и так будет скорее всего продолжаться до результатов заседания ЕЦБ и комментов М.Драги в четверг, на рынках золота и серебра сложились краткосрочные восходящие торговые диапазоны.
Золото.График Н4 Торговый диапазон 1286.500 — 1297.500(обведен красным).



Серебро.График Н4.Торговый диапазон 19.430-19.870(бведен красным).

( Читать дальше )