Недельный торговый план 08.09-12.09

Недельный торговый план с 08.09 по 12.09
Анализ рынка.
График Доу Н1. Видим торговлю на фондовом рынке в первую неделю сентября, такую насыщенную и важную для определения среднесрочного вектора движения. Главный вывод для меня — рынок воспринял итоги заседания ЕЦБ как повод для дальнейшего усиления вложений в рисковые активы.Если смотреть нра график часовой, то видим что всю торговую неделю имеем торговый диапазон 17000-17145(обведен красным).Если бы рынок оценил итоги ЕЦБ по другому мы бы тут же в четверг увидели бы уход ДОУ под уровень 17000.Второе — рынок оценил нонфармы за август, как неприятную случайность и не более того.Чего можно ждать в дальнейшем.Учитывая что до конца 3 квартала осталось 3 недели мы можем увидеть скорее всего торговлю в сформированном торговом диапазоне 17000-17145 с увеличением доли операций керри-трейд в сентябре.Уверенного выхода выше 17145 надо ожидать, скорее всего уже в 4 квартале.Выход ниже уровня 17000 будет означать что рынок решил до конца квартала сходить в коррекцию(что тоже вполне возможно)Вообщем шансы 45/45(или торговля в диапазоне или уход в коррекцию) и 10% оставляю все таки на прорыв 17145.




Индекс доллара.График Дневка. Мы видим, что индекс превысил мою цель(которую я ожидал по итогам торговой недели на 83.00.Итоги заседания ЕЦБ настолько изумили рынок, что он прорвал сопротивление 2мес.канала 3 квартала на 83.00 4 сентября и достиг уровня кластера из сопротивлений годового канала(зеленая трендовая) и инвестиц.канала(черная трендовая) на 83.80.


График Н4.А вот теперь по краткоср.сформированной динамике индекса попытаемся понять что нам ждать далее… Видим сформированный восх Флаг(обведен красным), но учитывая то что я даю 10% на уход в риски дальше рынка фондового до конца квартала, думаю что для рынка кластел 83.80 пока будет оставаться непроходным. Тогда нам более интересен краткоср.торговый диапазон 83.55-83.77, в котором в настоящее время торгуется индекс. И в случае прорыва поддержки на 83.55 имеем цель снижения к сопротивлению пробитого среднесрочного торгового диапазона на 83.35(красная стрелка).Вот этот сценарий в нынешних условиях наиболее вероятен.



Евродоллар Дневка.Мажор очень знаково для понимания намерений валютного рынка закрыл неделю.Закрытие ниже уровня 1.30000 и уровня поддержки инвестиц.канала(красная стрелка вниз) дает мне сигнал, что рынок для себя все решил в среднесрочной перспективе по отношению к доллару.К тому же видим сформированный нисх.Флаг(обведен черным) и пробитие уровня поддержки 2хмес.канала3квартала(красные трендовые) с целью в область уровня 1.28500(черная стрелка).



Долларйена.Дневка.Долларйена показала себя на этой торговой неделе самой оптимистичной и бескомпромиссной.
Как видим сопротивление среднесрочного торгового диапазона йена пробила сразу с открытием рынков на 104.000.
Но для меня более знаково стало пробитие сопротивление 2месканала3 квартала на 104.500 во вторник(красная стрелка).Закрытие недели вблизи уровня 105.000 не дает однозначного ответа на вопрос — а как дальше...



Металлы для меня лично сейчас не интересны в принципе, посему я не рассматриваю их.
Торговая тактика к плану.
Поскольку как написано выше я ожидаю до конца квартала торговлю в диапазоне, будет актуально для валютного рынка активизация керри-трейд.Посему вероятную динамику и формирование прогноза произвожу по графикам Н1.
Евродоллар График Н1.Выше обозначив цель снижения евро я несколько опередил события.График Н1 видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) имеем цель снижения 1.27150(красная стрелка) при условии прорыва поддержки 1.29355.Хотел бы обозначить новое для рынка, которого за мою восьмилетнюю практику в рынке встречается в первый раз.Дело в том, что в паре евродоллар евро выполняло до сих пор рисковой валюты(т.е. росла при увеличении аппетита фондового рынка к риску).Доллар выполнял роль защитного инструмента от риска.В настоящее время евро стала фондируемой валютой в операциях керри-трейд(как и йена), что в настоящее время будет очень актуально.Т.е. распределение ролей в паре кардинально изменилось.



Фунтдоллар График Н1.Имеем краткосрочный торговый диапазон 1.62940 — 1.63300 и нисх.Флаг(обведен краным) с целью в область средней инвест.канала(красная пунктирная) на уровень 1.61000(красная стрелка).



Долларйена График Н1. Имеем краткоср.слегка восходящий торговый диапазон 104.875 — 105.400, а также восходящий Флаг(обведен красным).с целью 106.300(красная стрелка) при условии прорыва сопротивления на 105.400.Также можем рассмотреть другой вариант развития событий — при условии прорыва поддержки на 104.875 имеем цель снижения к уровню 104.300(черная стрелка).



Из-за угрозы валютной интервенции Центрального Банка Швейцарии парудолларфранк даже не планирую.
Аудидоллар График Дневка.В рамках долгосрочного флетового канала 0.92600-0.94650 и нисх.канала2мес.3 квартала(красные трендовые) имеем среднесрочный флетовый торговый диапазон 0.92600 — 0.93600 и сформ.нисх.Флаг(обведен красным) имеем цель 0.90650(красная стрелка рисованная).В течении нед.торговой сессии ауди вышел выше сопротивления 0.93600, но уперся в сопротивление канала 2х месяцев на 0.94000(красная стрелка вниз).Это дает некий намек на то, что прорыв 0.93600 весьма возможно был ложен.При условии возврата ауди в рамки флетового среднесрочного диапазона курс на снижение к уровню 0,92600 и при условии прорыва поддержки курс к уровню 0.90650.



Зеландецдоллар График Дневка.Видим долгосрочный торговый диапазон 0.84750 — 088250(обведен красным) с фактом прорыва поддержки (красная стрелка вниз) с целью на ширину пробитого диапазона на 0.81250(красная стрелка рисованная).Причем уровни входа в среднесрочную продажу киви лучше всего или уровень под сопротивлением краткоср.диапазона на 0.83600 или на уровень прорыва поддержки краткоср.диапазона на 0.82550.



Евройена график Н1.Меня подмывало показать дневку показать точки снижения кросса и описать почему я так жду кросс.Но… лучше тоже самое показать на часовом графике. Итак.По факту прорыва поддержки среднесрочного торгового диапазона на 136.675(красная стрелка вниз)кросс валится в йену. На сегодняшний момент кросс сформировал нисх.Вымпел(обведен красным) с целью в уровень 133.850(красная рисованная стрелка).



Фунтйена График Дневка.Видим что кросс потерял рподдержку квартального канала(синяя трендовая) и торгуется в рамках флетового канала 2 мес.3 квартала с поддержкой на 171.250.В этой же области проходит поддержка среднесрочного торгового диапазона.Так что имеем кластер, который указывает на большую вероятность серьезного опционного барьера в области 171.000-171.250.Можем отметить нисх.Флаг(обведен красным) с целью снижения на 167.850(красная стрелка).Но… несколько восходящий торговый диапазон с поддержкой на 171.000(171.250)учитывая, что велико наличие барьера на этом уровне говрит о том, что больше вероятности ухода кросса к уровню сопротивления диапазона на 173.450.