Хочу разобрать интересный момент- мы сейчас заработали прибыль, хотя цена стоит фактически на месте. Если вы помните, мы покупали эфириум по 1552.8, а сейчас, в синем квадрате, вы можете видеть цену- бид и там 1549.8. Грубо говоря, мы потеряли доллар по эфириуму, но заработали порядка 9 долларов по нашему опциону. Я говорю про розовый бид, по которому можем продать сейчас то, что ранее купили по красной цене-аск. На чем мы хорошо заработали более 1.25%, за 2 дня, если цена никуда толком не пошла, ведь мы же зарабатываем либо на сильных движениях цены, которые медленные по срокам, либо при умеренном движении цены, но быстрых по срокам? Это произошло потому, что мы покупали волатильность 68.24%, а сейчас она 72.21%. Если цена продолжит также стоять на месте, а волатильность вырастет до стандартных 95%, то я закрою позиции и буду ждать, пока не упадет до 75%, хотя бы.

59.07 долларов -это наш плюс, образованный на покупке эфира, а 54.48- это наш минус образованный в страховке 1200. Это 4.59 доллара плюса по динамическому дельтахеджу, то есть, активному страхованию себя от роста и падения эфира. Тут прибыль 0.61% за 8 дней.

А пассивный вариант или стреддл в этот раз заработал больше, ведь там по эфиру прибыль 68.99. Это дает прибыль на 14.511 доллара. Тут прибыль 1.93% за 8 дней.

Пока пассивный вариант самострахования от роста и падения эфира обгоняет активный вариант. Но у нас еще много времени- посмотрим, чем все закончится.

Но напомню, что мы пока не закрываем позиции, а значит, комиссию по закрытию страховки не брали в учет.

Для ддх: (активная покупка волатильности).

Это эфир, от 05.01.23-го…

Пут 1200 по 124.48 (комиссия 0.1% считается автоматом)...

А экспирация 31.03.23…

Айви около 63.1%...

Куплено 0.39 эфира по 1248.1 ...

Пока принесем 750 долларов.

Для стреддла: (пассивная покупка волатильности).

2.1% прибыли, в долларах, с 16.12.22-го, на покупке волатильности евродоллара (2)-3. Это дельтахедж...

Привет всем, как видите, результаты нас приятно удивляют, активная покупка волатильности опять обходит стреддл или пассивную покупку волатильности и разница существенна. Это около 2.1%. Это очередное подтверждение того, что стоит тратить время на активный дельтахедж и так отрабатывать часть затрат, которые появляются, если цена стоит на месте и никуда не идет, а это довольно частое явление. Будем продолжать торговать в обе стороны и собирать, как большую, так и малую прибыль.

Напомню, что пока речь о том, насколько дельтахедж лучше пассивного стреддла. Пока не фиксировали прибыль. Если сложить все данные, то в случае обычного стреддла- убыток будет 125 долларов, на данный момент. А в случае дельтахеджа убыток был бы 61 доллар. Это разница в 64 доллара, если считать грубо. Это 2.1% прибыли за 2 дня, на вложенные деньги. Переведите это в месячный вариант и будет ясно, что это 21% в месяц. При этом, учитывайте, что вам достаточно лишь получить сигнал от опытного трейдера, чтобы начать дельтахедж (сама стратегия очень проста), если сами не умеете зарабатывать 20% на форекс или фьючерсах. 

Напомню, что пока речь о том, насколько дельтахедж лучше пассивного стреддла. Пока не фиксировали прибыль. Если сложить все данные, то в случае обычного стреддла- убыток будет 102.5 доллара, на данный момент. А в случае дельтахеджа убыток был бы 91.47 доллара. Это разница в 11 долларов, если считать грубо. Это 0.36% прибыли за день, на вложенные деньги. Переведите это в месячный вариант и будет ясно, что это 7.35% в месяц. При этом, учитывайте, что вам достаточно лишь получить сигнал от опытного трейдера, чтобы начать дельтахедж (сама стратегия очень проста), если сами не умеете зарабатывать 20% на форекс или фьючерсах.

для ддх: (активная покупка волатильности).
Это евродоллар- от 16.12.22-го
64000 проданных евродоллара по 1.0622…
куплен 1 колл 1.075 по 196 пунктов.
Прибыль была 0. Теперь 0 …
Комиссия- 3 доллара +15 подписка за 12.22…
Депозит 3000 долларов из 5000…

для стреддла: (пассивная покупка волатильности).
Это евродоллар- от 16.12.22-го
62000 проданных евродоллара по 1.062…
куплен 1 колл 1.075 по 196 пунктов.
Прибыль была 0. Теперь 0 …
Комиссия- 3 доллара +15 подписка за 12.22…
Депозит 3000 долларов из 5000…

У меня состоялась интересная беседа с тем, кто торгует волатильностью (активный вариант). Он говорит, что динамическое выравнивание дельты будет гораздо эффективнее, чем просто покупка стренгла или стреддла. То, что мы раньше делали с евродолларом, когда покупали колл и пут- это покупка стренгла.  Поэтому, будем сравнивать два варианта. К тому же, тут более выгодный вариант, в том плане, что мы покупаем не две страховки или опциона в разные стороны, а одну сторону замещаем через форекс. 

Для динамического дельтахеджа:

Это евродоллар- от 16.12.22-го

Первое- 62000 проданных евродоллара по 1.0620…

Второе- куплен 1 колл 1.075 по 196 пунктов.

Комиссии на опцион- 15 долларов подписка и 3 доллара…

Доходность- 0

Депозит 2500 долларов из 5000… 

Суть стратегии- через каждые 10 минут смотрим на дельту купленного колла 1.075. Сейчас там 0.5. Это значит, что для выравнивание дельты- мы должны были продать 62500 евро.

4.73% за день!

Эта прибыль получена через наш безопасный обменник. Все видно на картинке. Это прибыль рассчитана под минимальный депозит 15 долларов, но не забывайте учитывать, что нам может понадобиться, в конце концов, под минимальный объем, 400 долларов, пока цена крутится около 4000-4500, по индексу и, соответственно, если цена индекса будет падать, то надо будет меньше денег, если будет расти, то больше.

Напомню, что мы торгуем, как спекулянты, но без стопов, чтобы было безопасно. Прибыль получаем быстро, но, в случае форс-мажора, пересидим и перетерпим любой убыток, который закончится плюсом, в крайнем случае, через 4 года.

Самый лучший способ это комбинировать разные виды трейдинга. Например, сейчас не очень выгодно торговать волатильность на евродолларе, ибо там надо ждать снижение квартальной подразумеваемой волатильности до 6.5%, но очень выгодно торговать на эфире, ибо там волатильность упала с 95% до 75%, но, к сожалению, на Бинансе нет квартальных сроков. Тянут с запуском, в этот раз. Можно идти на дерибит, но там лотность в 10 раз больше, да и после скама ФТХ, не очень хочется торговать где-то кроме бинанса.

5%% за 2 дня!

Как видите, мы сидим на заборе, то есть, находимся вне рынка и цена на индекс падает. Мы закрыли наши покупки на белом уровне 4007, а сейчас уже 3934. И, фактически, мы заработали порядка 73 центов или около 5%, на минимальный депозит в 15 долларов, хотя конечным минимальным депозитом является 400, которые нам пока не нужны. Возникает вопрос, как говорить о заработке, если мы вне рынка? Все просто- все, что мы сэкономили, мы заработали.

Если вы сумели понять, что желанная машина для покупки через день может стоить не 10000 долларов, а 9500 и купили ее на следующий день, то разве вы не заработали 5%?

У нас отличная прибыль. Опять ее получили довольно быстро. Я уже не раз отмечал, что нам без разницы, куда пойдет цена, но лишь бы она шла куда-то очень сильно. У нас прибыль увеличивается. Это радует. В общем, у нас все хорошо. Недавно сломали сильный флет 1.0481-1.0223. Это говорит о том, что мы должны беспрепятственно уйти на один 1.07, либо же, упасть на 1.02. Оба варианта нас устраивают. Если объективно, то меньше всего комиссия, на опционах, для этой стратегии- это на бинансе.

Если сравнить первый рисунок и второй рисунок, то вы увидите, что есть разница в 8 пунктов. Это значит, что мы можем зафиксировать эту прибыль, если у вас нормальный брокер и он не берет большую комиссию. Я посчитал и у некоторых брокеров получается, что комиссия съедает всю прибыль, поэтому, надо внимательно относиться к выбору брокера. 

Если ваш брокер через комиссии съедает не более 30% от прибыли, по этой стратегии, то это хороший брокер. 

Можно видеть на первой картинке, почем были открыты наши позиции. Затратили 324 пункта. На второй картинке, то как мы их закрыли. Если мы потратили, на первом рисунке, 324 пункт, то на втором рисунке, когда эти самые позиции мы закрыли, получили 8 пунктов прибыли, ведь там 332 пунктов, которые надо умножить на 12.5, чтобы понять, какой результат у нас в долларах. А на третьем рисунке, у нас, новые позиции. 

Фиксируем минус по торговле на фьючерсах.

Там убыток в 137,5 долларов. Теперь, получается, что мы снова покупаем 0.11 лота или объем 13750 по 1.04 и смотрим, что будет дальше.

В общем, можно записать, что пока 1-0, в пользу спреда, ведь он не фиксировал минус, а фьючерс это уже сделал. Вот вам и очевидные преимущество спреда над стоповой торговлей.

Напомню, что мы 25.11.22-го открыли покупку фьючерса по 1.05, со стопом 1.04.

Также, купили пут 1.04 и продали пут 1.05, до 23.12.22-го.

На второй картинке, в коричневой точке видно, что мы достали 1.04, по фьючерсу.

12.24% прибыли, в долларах, с 04.10.22-го, на покупке волатильности евродоллара-12.

Можете сами сравнить и посмотреть, как за тот период, который мы находились бы в рынке, мы потеряли бы около 31 пункта по евродоллару. Это очень много. Это около 8% потерь от всех вложенных денег. Если помните, то мы вышли с убытком 20 пунктов. И второй вариант- это был вариант с эфиром. Там мы тоже потеряли бы кучу денег, за счет того, что открывали позиции по 479, а сейчас у нас осталось 368. Минус 110 пунктов- это почти 25%, если считать грубо. Мы вышли с минусом 89 пунктов. Видите, как важно вовремя выходить.

Но, мы, все равно, пока в отличном плюсе по евродоллару. Там у нас 12.24%, с 04.10.22-го.