Сегодня, как это обычно бывает перед долгими выходными, резко разошелся спред между ТОД и ТОМ на валютке. 

Тем не менее, я не совсем понимаю исходя из каких предположений формируется этот спред?

По идее, это должна быть стоимоть керри (ставка по рублям — ставка по долларам) помноженная на кол-во дней переноса. Это правильное предположение?

Не понятен мне тогда следующий момент, почему если я переношу шорт по баксу, например, то плачу деньги опять я, а не получаю их за то, что лонгую более высокодоходный актив (рубль)?

Поясните непутевому. 

Буду признателен за ответы, хочу разобраться!