Блог им. sfbankir |КДПВ: Газоспреды накануне экспиры

• 25 января 2023, 15:00
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет

еще интересное практическое замечание по межплощадочным спредам газа — сегодня с утра произошел резкий рост спреда в ближнем контракте (в 2.5 раза до 4.7% или 370% годовых к экспирации(, а в следующем такого не проявилось



обьяснение этому я вижу такое:
IB потребовал закрыть до обеда позиции по QGG2023, т.е. за 2 дня до экспиры по ближнему РАСЧЕТНОМУ контракту — а многие наши физики арбитражеры были вынуждены откупиться на мосбирже зеркальным NGF3, чем и задрали его выше «теоретической цены» (КРАСНАЯ ЗОНА НА РИСУНКЕ), сейчас наоборот начинают крыться лонгисты на мосбирже и тащат спред к 0 (ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА)

графически:

( Читать дальше )

• хорошо
• 28

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★4
• Комментарии ( 15 )

Блог им. sfbankir |А у нас на бирже Газ, а у Вас ???

• 19 января 2023, 21:05
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Вот уже почти 3 года как на Мосбирже торгуются «зеркальные» c СМЕ контракты на Американский газ  — NG
так вот все начиналось

Сегодня же «исторический день» можно сказать, ибо и открытый интерес и обьем торгов достигли своего исторического максимума (на Моех)


Обьем торгов (оба ликвидных контракта)

Открытый интерес достиг 720 тыс контрактов (год назад от был всего 55 тыс, в 2021 — 47 тыс, а в феврале 2020 меньше 10к)

( Читать дальше )

• хорошо
• 46

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 58 )

Ответы на вопросы |Я правильно понимаю, что сегодня абсолютный рекорд по суммарному ОИ в NG на Мосбирже??

• 19 января 2023, 17:43
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

• хорошо
• 9

• спецраздел:
• трейдинг

• ответить
• Ответы ( 19 )

Торговые сигналы! |Календарный спред между межплощадочным по NG

• 18 января 2023, 17:26
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!
идея такая
работаем на расхождения в доходности, приведенной к % годовых по ближнему и следующему Газоспреду


фактически мы будем иметь 
тут лонг NGG3 + шорт NGF3 и частичное или полное кроссмаржирование в зависимости от УР клиента и брокера
там шорт QGH3 + лонг QGG3 и 1/4 биржевого ГО (не у всех так)
ну и ловим внутри дня выше нуля дальний контракт выгоднее, ниже нуля ближний доходнее (в % годовых к экспире)

как-то так

• хорошо
• 11

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• Комментарии ( 7 )

Блог им. sfbankir |Газоспреды: Арбитражеры начали переходить на новую пару (NGG3-QGH3)

• 16 января 2023, 15:49
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!
Наконец-то появилась адекватная ликвидность на Мосбирже в следующем Газовом контракте.
обьемы торгов им сегодня выросли более чем в 2 раза


Одновременно с этим начал сокращаться и календарный спред на Мосбирже (разница между февральским NGG3 и январским NGF3 контрактами)



( Читать дальше )

• хорошо
• 16

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 23 )

Блог им. sfbankir |КДПВ: Нефтеспред. Динамика за неделю.

• 12 января 2023, 21:20
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Предрождественская пугалка оказалась не такой уж и смертельной (как говорится у страху глаза велики)

вот картинка с того момента



Хотелось бы отметить, что вечером 09 еще и снизили ГО на мосбирже, что высвободило дополнительные средства, что значительно повысило %тную доходности конструкции.
Сейчас ГО 12500, против 22-23  тыс в декабре-начале января

 

• хорошо
• 18

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 10 )

Торговые сигналы! |Стратегия: Газоспред по 0.10 пытаемся закрыть, чтоб продать потом по 0.25 и выше

• 12 января 2023, 18:10
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

сейчас вставлю картинку

пока нам лучший момент для закрытия рынок давал в 17.30


но очень жду символических 0.095 — почему держать ниже этого уровня нерационально попозже попробую обосновать


Анализировать экстремумы Газоспреда обычной ТВшкой не очень продуктивно ввиду огромного числа ложных выбросов (когда нет реальных торгов на одной из ног)


( Читать дальше )

• хорошо
• 8

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• Комментарии ( 12 )

Блог им. sfbankir |Сегодня ожидается существенное снижение ГО по нефти на Мосбирже

• 09 января 2023, 09:24
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Но это не точно…



( Читать дальше )

• хорошо
• 22

• спецраздел:
• брокеры,
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• Нефть

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 9 )

Ответы на вопросы |Токенизация сырьевых активов. Кому-нибудь еще удалось реализовать на практике эту затею (нефть, газ) ?

• 07 января 2023, 16:14
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

• хорошо
• 6

• спецраздел:
• трейдинг,
• криптовалюта

• ответить
• ★2
• Ответы ( 20 )

Блог им. sfbankir |КДПВ: Межплощадочный арбитраж Ng Контрактом

• 05 января 2023, 19:27
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Предварительные расчеты показали астрономическую расчетную доходность при продаже на мосбирже 100 контрактов NGF3 


( Читать дальше )

• хорошо
• 38

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★8
• Комментарии ( 61 )