продолжение, начало тут  http://smart-lab.ru/blog/297751.php


врезка:
----
Экономика примерно такая — берем 10 млн руб — разбрасываем на рублевые депозиты под 12% (в среднем)
имеем 1% в мес мес или 100 тыс руб и это мы делаем максимальной закладкой на распад опциона (максимальная просадка)
Еще на 500 тыс-1 млн руб  набираем соответствующих колов (опцион на покупку фьючерса на доллар) из ближнего месяца и держим их в ожидании выхода в деньги (около денег).

при возникновения потенциального кейса для шорта — продаем не колы, а соотвествующий фьюч.

соотношения подбираем каждый себе сам — моя стратегия на 10 млн руб 500 колов и 650 фьючей лимит шорта

При подобной синтетической конструкции — мы имеем:
— основной капитал в рублях, на счетах в банках застрахованных АСВ

( Читать дальше )

Si075000BA6 ниже 1000 руб набираются в среднем


при уровнях «сибрента» ниже среднемедианного, считаю очень хороший кейс набрать сколько дадут с ожидании такой раскладки:



( Читать дальше )

Планировалось плавное снижение до 74000 по Си

описание стратегии тут - http://smart-lab.ru/blog/300699.php



по мотивам «сиртаки Хамстера»...
обьем 200 сначала и по 50 туда сюда...
итоговую прибыль так с ходу не посчитаю ибо там еще и опционы купленные валяются пачками на одном счете

Интредей сегодня:


C 06/11 (Новый контракт)


За год



( Читать дальше )

В последние дни нефтянное ралли дает интересные кейсы при торговле парой СИ-Брент, т.е. нефтью за рубли на фортс.

для непосвященных — это одновременная покупка/продажа некого количества наиболее близких и ликвидных контрактов СИ и Брент.

До вчерашнего дня таковыми были SiZ5 и  Br-11.15 текущая пропорция 12 брентов на 5 сишек в ноябрьском контракте и завтра массово переходим на новый декабрьский BR-12.15 c декабрьской же сишкой в пропорции 11/5

Мой прогноз перехода примерно такой:

ноябрьский контракт




Декабрьский контракт:




( Читать дальше )

подскажите плз можно ли в квике встроенныеми средствами создать график BRX5*SIZ5 тиковый ??