Нефть: Рублебочка перескакивает в новый контракт, вью на завтра...

12 ноября 2015, 23:57
|
Sergio Fedosoni

В последние дни нефтянное ралли дает интересные кейсы при торговле парой СИ-Брент, т.е. нефтью за рубли на фортс.

для непосвященных — это одновременная покупка/продажа некого количества наиболее близких и ликвидных контрактов СИ и Брент.

До вчерашнего дня таковыми были SiZ5 и Br-11.15 текущая пропорция 12 брентов на 5 сишек в ноябрьском контракте и завтра массово переходим на новый декабрьский BR-12.15 c декабрьской же сишкой в пропорции 11/5

Мой прогноз перехода примерно такой:

ноябрьский контракт

Нефть: Рублебочка перескакивает в новый контракт, вью на завтра...

Декабрьский контракт:

Оба прям таки рвутся завтра вверх...

p.s. Есть правда опасения что из за профицита исполнения бюджета расчетная цена может быть снижена до 2900 (http://smart-lab.ru/blog/290223.php) но это вопрос конца ноября- декабря, а там спрос на валюту вырастит сам по себе да и триллик обещали эмитировать, все это доп драйверы роста...
Но завтра ждем коррекции нефти… Скорее всего к буржуйской сессии

Ключевые слова:
Сибрент,
нефть,
валюта,
курс

65 | ★8

22 комментария

ГЭП будет больше, в новом контракте бочка будет около 3000 стоить.

Друг из шкафа

13 ноября 2015, 00:05
Ответить

Друг из шкафа, эт ночной гэп в старом, новый щас заскриню

Sergio Fedosoni

13 ноября 2015, 00:17
Ответить

рубль должен еще ослабнуть

Бисмиллэ

13 ноября 2015, 00:32
Ответить

Эхх, всё красиво, если бы не это грёбанное контанго ( Лонг жрёт же спред. Есть варианты как спред хэджануть на рфр ?
Причём процентных фьючей нет и фьючи на спреды не ликвидны.

SellBuySell

13 ноября 2015, 01:20
Ответить

Вчера по брент разница между фьючами 0,8 доллара была сегодня к вечеру уже 1,15. грабёж конечно. Завтра чувствую ещё больше будет.

Друг из шкафа

13 ноября 2015, 01:26
Ответить

Друг из шкафа, есть алгоритм перелезания лимитками на боковике примерно в половину спреда

Sergio Fedosoni

13 ноября 2015, 08:35
Ответить

Sergio Fedosoni, Не поделитесь алгоритмом? Руками или роботом перекладка происходит?

Друг из шкафа

13 ноября 2015, 09:43
Ответить

Друг из шкафа, поделюсь, напишите в личку, руками но с алгопомощником (полуробот)

кстати утро открытие: i.gyazo.com/5bd331c10afce4f3d4aee2aa3502ea98.png

Sergio Fedosoni

13 ноября 2015, 10:59
Ответить

«Есть правда опасения что из за профицита исполнения бюджета расчетная цена может быть снижена до 2900»
У нас бюджет профицитный?

Andy7065

13 ноября 2015, 01:31
Ответить

Andy7065, вообще по итогам 2015 года средняя цена была выше плановой

Константин Дубровин

13 ноября 2015, 05:30
Ответить

Andy7065, вы не поверите, но исполняется он профицитно в моменте (именно в моменте)

Sergio Fedosoni

13 ноября 2015, 10:57
Ответить

Sergio Fedosoni, Не поверю. Цифры дайте, как считали.

Andy7065

13 ноября 2015, 15:14
Ответить

в том то и дело. это зависит какой шаман пишет.он ведь наполовину в будущем…

Иван Дубравин

13 ноября 2015, 01:55
Ответить

Bass, мне Лунтовский обещал ;), Вам телевизор ...
Это все счетные и контролируемые величины их видно в статистике ден. агрегатов

Sergio Fedosoni

13 ноября 2015, 08:38
Ответить

Денежный агрегат М0 (наличные деньги) в 2014 году вырос на 2,7%, что сопоставимо с ростом наличности в Китае, Швейцарии и Японии. Для сравнения, в ЕС агрегат М0 вырос в 2014 году на 6,4%, в США — на 8,4%, в Мексике — на 17,1%.

Вот лишний трлн и поправит положение дел

Sergio Fedosoni