<HELP> for explanation

Блог им. sfbankir

Нефть: Рублебочка перескакивает в новый контракт, вью на завтра...

В последние дни нефтянное ралли дает интересные кейсы при торговле парой СИ-Брент, т.е. нефтью за рубли на фортс.

для непосвященных — это одновременная покупка/продажа некого количества наиболее близких и ликвидных контрактов СИ и Брент.

До вчерашнего дня таковыми были SiZ5 и  Br-11.15 текущая пропорция 12 брентов на 5 сишек в ноябрьском контракте и завтра массово переходим на новый декабрьский BR-12.15 c декабрьской же сишкой в пропорции 11/5

Мой прогноз перехода примерно такой:

ноябрьский контракт


Нефть: Рублебочка перескакивает в новый контракт, вью на завтра...

Декабрьский контракт:
Нефть: Рублебочка перескакивает в новый контракт, вью на завтра...

Оба прям таки рвутся завтра вверх...

p.s. Есть правда опасения что из за профицита исполнения бюджета расчетная цена может быть снижена до 2900 (http://smart-lab.ru/blog/290223.php) но это вопрос конца ноября- декабря, а там спрос на валюту вырастит сам по себе да и триллик обещали эмитировать, все это доп драйверы роста...
Но завтра ждем коррекции нефти… Скорее всего к буржуйской сессии
 

ГЭП будет больше, в новом контракте бочка будет около 3000 стоить.
Друг из шкафа, эт ночной гэп в старом, новый щас заскриню
avatar

Sergio Fedosoni

рубль должен еще ослабнуть
avatar

Лось Рогатый

Эхх, всё красиво, если бы не это грёбанное контанго ( Лонг жрёт же спред. Есть варианты как спред хэджануть на рфр ?
Причём процентных фьючей нет и фьючи на спреды не ликвидны. 
avatar

SellBuySell

Вчера по брент разница между фьючами 0,8 доллара была сегодня к вечеру уже 1,15. грабёж конечно. Завтра чувствую ещё больше будет.
Друг из шкафа, есть алгоритм перелезания лимитками на боковике примерно в половину спреда
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, Не поделитесь алгоритмом? Руками или роботом перекладка происходит?
Друг из шкафа, поделюсь, напишите в личку, руками но с алгопомощником (полуробот)  кстати утро открытие: i.gyazo.com/5bd331c10afce4f3d4aee2aa3502ea98.png 
avatar

Sergio Fedosoni

«Есть правда опасения что из за профицита исполнения бюджета расчетная цена может быть снижена до 2900»
У нас бюджет профицитный?
avatar

Andy7065

Andy7065, вообще по итогам 2015 года средняя цена была выше плановой
avatar

Konstantin

Andy7065, вы не поверите, но исполняется он профицитно в моменте (именно в моменте) 
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, Не поверю. Цифры дайте, как считали.
avatar

Andy7065

в том то и дело. это зависит какой шаман пишет.он ведь наполовину в будущем…
avatar

Иван Дубравин

Bass, мне Лунтовский обещал ;), Вам телевизор ...
Это все счетные и контролируемые величины их видно в статистике ден. агрегатов
avatar

Sergio Fedosoni

Денежный агрегат М0 (наличные деньги) в 2014 году вырос на 2,7%, что сопоставимо с ростом наличности в Китае, Швейцарии и Японии. Для сравнения, в ЕС агрегат М0 вырос в 2014 году на 6,4%, в США — на 8,4%, в Мексике — на 17,1%.

Вот лишний трлн и поправит положение дел
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, искренне благодарю.
Ваш пост помог при составлении дневного торгового плана. 
Сергей Буй, от души, расскажите потом
avatar

Sergio Fedosoni

Bass, речь идет не о физической печати купюр, а о их впуске в обращение
avatar

Sergio Fedosoni


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW