Вчера мы запустили шок-эксперимент совместно с трейдером Дмитрим Сочиным и партнёром в Radius Advisory Lab Тимуром Абилкасымовым. У Дмитрия торговый робот, а у Тимура — риск-робот. Вместе они формируют портфель из индексных и сырьевых инструментов на реальные $1 000 с максимальной аллокацией в 10% на один инструмент. Горизонт для каждой позиции — 5 дней. Глубина эксперимента — 100 рабочих дней.Алгоритм формирования портфеля следующий. Каждый день десять случайных инструментов отправляются сначала в торговый робот, в случае положительного решения робота по сделке, следующее решение принимает риск-робот. В случае и его положительного решения совершается сделка.По итогам первого дня заключено две сделки. Через четыре месяца дней мы узнаем насколько успешен «метод случайного тыка» в формировании портфеля и может ли случай быть успешнее трейдера, который формирует портфель.