Вспомнилась на сон грядущий Портфельная теория Марковица  и её проблемы:

Проблемы появляются при развороте рынка. Основной принцип пассивной стратегии управления капиталом «купить и держать» на медвежьем рынке оборачивается нарастанием убытков. Математическое ожидание доходности зависит от выбранного интервала времени. Чем этот интервал больше, тем медленнее реагирует математическое ожидание на новый ряд значений. В целом, проблема во многом подобна использованию скользящих средних с очень длительным периодом.
Теория Марковица не содержит инструментария для определения точек входа и выхода из сделки. В связи с этим приходится всё чаще пересчитывать портфель, постепенно исключая из него лидеров падения. Запрет на короткие сделки означает, что на падающем рынке само понятие эффективного портфеля может терять смысл. Ещё одна проблема связана с тем, что поведение инструмента в прошлом не гарантирует повторения такого поведения в будущем. 

Сигнальная цель по неделям достигнута 1.08873. При её пробое бай с среднесрочной целью на месяцах 1.3130:

Отработка сигнала на днях:


На Н4 рассматриваю покупки после пробоя хая бара достигшего НР 10152, целевая зона: 10715 — 10793:

Натолкнули на исследование посты смарт-лабовцев о инфляции. Историческая стата тут. Взяты данные по инфляции по месяцам в годовом исчислении. Посмотрел историю ставок рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Интересная картина вырисовывается, как ранее отмечалось по рублю  так и по инфляции, ЦБ реагировал на инфляцию, не будь значении инфляции таким он бы и не реагировал. Это в тему влияний тех или иных данных на цену. Цена выстапает маркером для тех или иных действий участников рынка, а не наоборот. Хорошо видно, что когда инфляция разгонялась ЦБ реагировал запоздало (вначале изучив значение данных по инфляции), а когда опускалась он продолжал повышать ставку:



Слепил с доходностью 10-и летних бондов,:



есть и хорошая новость уровень инфляции будет снижаться, цель — 3,84 — 3,57:

Сигнал отработка:

Цель 543,69,  без плеча, бай:

Можно дождаться зоны 357 — 347:

Уроки истории всегда полезны. В свете предстоящих выборов в Германии за Deutsche Bank временно принято не говорить. А раньше не стеснялись. Посмотрел Net Income, был провал, но в 2016 подравнялся:



В сентябре 2016 на новостную арену вылилась атака со стороны штатов в виде штрафа:

16 сентября 2016
"США предложили Deutsche Bank заплатить $14 миллиардов штрафа"   www.interfax.ru

И как положено волна выплеснулась везде:

27 сентября 2016
"Deutsche Bank: how did a beast of the banking world get into this mess?"  www.theguardian.com

30 сентября 2016

"Why is Deutsche Bank now the biggest worry in the financial world?" http://www.telegraph.co.uk

Не суть кто раньше, кто позже написал, писали все кому не лень, какие заголовки попались те и приложил. Думаю дай открою график и посмотрю на месяц сентябрь 2016 года: