Допустим мы решили зашортить РТС. Для этого нам надо продать колл. Возьмем колл 122500 с экспирацией 17.12.20. Этот опцион принесет нам 3% за 34 дня, если мы будем открывать в количестве потенциальных контрактов не более своего депозита. Т.е на каждые 190т рублей своего депозита мы продаем 1 колл. Вполне неплохо, с учетом еще и того, что даже если к 17.12 мы будем на этих же уровнях, мы также заработаем 3%. 

На рисунке красным это прибыль которая будет сегодня, в зависимости от того где будет РТС, голубым на 27.11, синим на 27.12.
Но что можно еще добавить? Продать пут, только не на деньгах, а пониже, возьмем пут 115000 с экспирой 17.12. Даже если мы будем сегодня падать мы будем в плюсе. Так как дельта колла -0.5, а дельта пута 0.25. Т.е с каждым рублем падения РТС мы будем зарабатывать 25 копеек. И потенциально мы можем заработать 4,5% за 34 дня. 

( Читать дальше )