Посмотрел блоги и не увидел публикацией об этом.

🔥Рубль стремительно укрепляется. юань теряет уже 4% за сессию обновляя минимумы 13 июня (когда рынок открылся после введения санкций на МосБиржу).

С ограничениями в первую очередь столкнулись импортеры, что вместе с началом очередного цикла продажи валютной выручки экспортерами, при дорожающей нефти и на фоне грядущей экспирации фьючерсов создает риски повышенной волатильности и еще большего укрепления рубля в краткосрочной перспективе. С одной стороны, такое положение дел плохо для экспортеров, с другой стороны укрепление рубля замедляет инфляцию и ограничивает ЦБ в жёсткости. 

 

В обменниках банков курс также стремительно снижается. Доллар США уже можно купить за 88,75 рублей и это ни где-то там в мутной лавке, а в вполне приличном Райфе. Продать при этом, в том же Райфе получится уже гораздо дешевле, за 79,50! Вот такой вот бизнес. Но есть другие банки, где курс как покупки, так и продажи выше. Но обмануть систему купив в Райфе по самому низкому курсу и продав в другом банке по самому высокому не получится. Согласно сервису РБК «Рынок наличной валюты», самый высокий курс для продажи валюты в КБ Юнистрим, и это те же 88,75. + возможно комиссии.

( Читать дальше )

Давненько ничего здесь не публиковал, не до этого было, сами понимаете. Но настало время возвращаться) так что лайкайте и подписывайтесь))

Пока продолжаются невероятные приключения рубля оторванного от глобального Форекса котировки фьючерсов всё больше отрываются от спота.
На текущий момент бакс в сентябре на 5,32 руб. дороже. Это 9,41% или 38% годовых. В нормальных условиях разница должна быть около ключевой ставки, то есть 9,5% и даже ниже с учетом дальнейшего снижения.

Кажется, что это шанс разбогатеть) идеальная схема купил валюту и продал фьюч, а ещё лучше на заемные и сиди до экспирация… но не спешите с выводами. Риск есть и он существенный, вероятно гораздо выше чем потенциальная прибыль.

Такой спред (контанго — положительная разница в цене форварда над базовым активом) возник из-за отказа и/или выноса крупных арбитражеров этого среда, что вызвано следующими причинами:
1. Введения санкций против НРД, факт которых резко поднимает риск санкций против НКЦ. Об этом кстати сегодня за]вил ЦБ РФ. В таком случае валюта на бирже будет заблокирована как и акции США в НРД.

( Читать дальше )

Тяжелый конечно с нервной точки зрения выдался месяц, конечно он еще не закончился, но уже можно сказать какие активы и позиции были лучшими и худшими.

В начале месяца были хорошие тренды тянущиеся ещё с конца июля, а вот дальше началась жуткая пила, спасибо золоту.
Основную прибыль принесли частые лонги в золоте и своевременные шорты US500 (фьючерса на Московской бирже повторяющего движение S&P500). А вот нефть своими непредсказуемыми скачками забрала четверть прибыли. 
Нефть традиционно является самым опасным активом, после биткоина и других криптовалют конечно (потому и не торгую их хотя и анализирую).

в работе по данному счету 6 фьючерсов с Московской Биржи: американский рынок акций — US500, российский рынок акций (MXI), золото (GD), нефть (BR), EURUSD (ED), USDRUB (Si). Позиции открываются в соответствии с оценкой из «ТРЕНДЫ/Основные индикаторы».

На рынке нефти назревает сильный технический сигнал. Ранее я уже указывал на взаимосвязь движения нефтяных котировок и спредов во фьючерсах с разными датами экспирации. Нефть растет когда контанго снижается — это связано с закрытием коротких спекулятивных позиций в наиболее ликвидном контракте с ближайшей экспирацией. Выяснилось, отличным индикатором является пересечение ценой 10 дневной скользящей средней одновременно в котировке ближайшего контракта и в величине спреда (стоимость дальнего контракта — стоимость ближнего контракта). Сегодня, техническая картина демонстрирует серьезные шансы на пробой нисходящего тренда в цене черного золота при поддержке снижения форвардной премии в контрактах.  
Brent декабрь 2016 минус Brent апрель 2016:


Если политики не подведут, после прохода уровня 36,5$ по Brent, мы можем увидеть еще более сильное движение к уровням 40$-42$.