В пятницу, 21.06 в 17:00 (МСК) компания Faunus Analytics проведет первую часть вебинара
«Data-mining для трейдейра», на которой будут рассмотрены теоретические основы технологии для использования на рыночных данных. Вебинар бесплантный, от слушателей ожидается знание основ прикладной статистики и теории вероятностей. Программа вебинара:
- Вступление
- Кому необходима математика? Если вы финансовый гений, с гипер-развитой интуицией, имеете доступ к инсайду, готовы тратить все свое время на личный анализ рынка, тогда возможно математика вам особо не требуется. Для остальных же она может быть полезной.
- Что может дать математика для трейдера?
- Объективная оценка рисков
- Система контроля рисков
- Стабильность результатов
- Возможность автоматизации
- Чего не может дать математика?
- Везение
- Безрисковые стратегии
- 1000% годовых
- Быстрое обогащение со 1000$ начальным депозитом
- Математика
- Процесс изменения котировок как временной ряд
- Временной ряд с дискретным временем
- Многомерный временной ряд
- Представление истории котировок в виде временного ряда
- Выбросы и что с ними делать
- Сглаживание
- Редактирование
- Флаг выброса
- Учет событий
- Отказ от моделирования участка временного ряда с выбросом
- Моделирование временного ряда
- Выбор предикторов, лага
- Выбор типа модели. Линейная модель.
- Стационарность. Проверка стационарности. Некоторые приемы приведения к стационарности.
- Оценка параметров модели.
- Связь точности оценок с размером данных. Количество отсчетов и количество предикторов.
- Качество моделирования
- P-value параметров модели
- F-критерий
- Форвард-тестирование
- Кросс-тестирование
- Моделирование методом Монте-Карло (p-value модели)
- Проблема multiple testing, методы коррекции Bonferroni, step-down
- Броуновский процесс.
- Визуальная схожесть с рыночным процессом.
- Проверка системы моделирования на броуновском процессе.
Вторая часть вебинара (следующий вторник) будет полностью практической — демонстрация применения технологий data-mining на биржевых данных.
