bozon, с удовольствием

Только я ничего не понял
Для меня стационарный индикатор — это тот, коэффициенты (параметры) которого постоянны. Нестационарный — который меняет их со временем.

Так, все индикаторы классического ТА стационарны
Индикатор, у которого коэффициенты также являются функциями приращений цены — нестационарен.

С уважением

bozon, один астролог-оракул, расчитавший землетрясение именно в Турции за 3 дня до оного, по тв вещал следующее:
— Украина ещё не скоро, будет серьёзная ядерная провокация;
— в США президент — женщина;
— прирост населения России за счёт мигрантов, около 1 млр, отсюда социальные проблемы;
— продовольственный кризис везде, кроме России, и т.д.

bozon, округдяем расходы до 200 тыс., делим капитал на плечо 5, получаем: минимальный капитал 600 тыс., всю прибыль ежемесячно выводить… для меня это если только в кредит:)))

bozon, 
кста, классный сериальчик))

bozon, да старик уже меток нахватал от всех выше крыши. 

bozon, для этого нужно уметь прогнозировать HLC

У меня это не получилось от слова совсем
В частности, не удалось прогнозировать 2 вышеприведенных массива
Так что будущее исполнение ордера оцениваем чисто статистически
А это (проверял) почти ничего не дает

С уважением

bozon, у нас с Вами разный язык

1. Если система совершила покупку, то она зафиксировала плюс, т.к. купила отложенным ордером, выставленным ниже рынка
2. Но это пох, т.к. теперь этот финрез надо пересчитывать на каждом баре. А это уже не просто +-0.4, т.к. он зависит от текущей позиции, которая на Вашем языке уже случайная величина

С уважением

bozon, ну не так

Ордер, который система выставляет на каждом баре, зависит от ее предыдущей позиции (ну, только если она вдруг не выставляет ордера в обе стороны и не наращивает экспоненциально позу при первой же возможности, но это уже мартингейл и неинтересно).

Соответственно, Ваше рассуждение верно только в том случае, если мы уверены, что нужный ордер (нужная нога спреда) стработает на следующем баре или около него. А он может не сработать пару десятков, сотен или даже тысяч (отступ 70 пипсов, крипта), баров подряд.

С уважением

bozon, далеко не каждый ордер выполняется

Еще реже выполняется ордер с отступом (маркапом)

Так что эквити системы примерно равно эквити работы индикатора без маркапов (содержит негативый снос) плюс вклад от исполнения маркапов (всегда положителен, но хитрым образом зависит от текущей позиции, т.е. от всех предыдущих значений индикатора).

Первое слагаемое оценить достаточно просто, второе — очень сложно.

Приходится использовать хитрую форму эквити, которая позволяет примерно свести полиномиальную по значениям индикатора формулу к линейной. Дальше — простор для творчества.

К сожалению, не все так просто. В частности, задача построения значений индикатора с целью максимума эквити даже при полностью известном будущем не решается чисто аналитически — приходится использовать упрощения (субоптимальные решения) или элементы перебора. С маркетной эквити ничего такого не наблюдается, конечно.

С уважением

P.S. Почему на СБ результат будет болтаться около 0 или убывать можно увидеть из 3-й канонической формы лимитной эквити. Приводить ее здесь не буду ввиду жуткой громоздкости, но если вкратце, из нее очевидно, что результат для мартингалов — это снос + O(n).

bozon, волатильность здесь не при чем

Здесь важен размах бара (H-L).
Если еще точнее — 2 массива High(n)-Close(n-1) и Close(n-1)-Low(n)

Предсказывать эти величины я не умею, так что использую методы автонастройки параметров по ходу торговли.

С уважением

bozon, никак не реализует

Система просто использует псевдооптимальные стратегии максимизации результата лимитной эквити с маркапами. Строго оптимальную стратегию, к сожалению, за эти годы найти не удалось, но я продолжаю работу в этом направлении.

С уважением

bozon, 

раздражает фандинг — торгуйте обычными фьючами.

bozon, 

про крипту ничего не могу сказать, не торгую.
фандинг у нас понятен, есть формула и ограничения.
наше плечо до 5...10 на фьючах нормальное.
у нас фандинг легко хеджируется — смотрите хотя бы ролики от Активного Инвестора.

bozon, 

в рублях в данном случае.
не знаю, из каких учебников вы вычитали про «безрисковую ставку», но фандинг у нас гуляет от нуля до 30-50% годовых.
есть и такое его определение — «штрафное фондирование за отклонение цены вечного фьючерса от цены Базового Актива».
может, так более понятно.

а эта «белеберда» торгуется очень активно каждый день.
я чаще ее покупаю, иногда  чаще (вечное золото) продаю.
очень удобно для спрэдов и арбитража.
так что у каждого свой резон — покупать или продавать.

bozon, 

нет, это цена свопа — плата за перенос позиции овернайт.
иначе это стоимость денег в какой-то валюте  на определенный день.

«безрисковая процентная ставка»  это контанго или бэквард.

bozon, 

тот, кто на гэпах при выплате дивидендов  или фандинге зарабатывает.
зайдите в стакан и убедитесь сами в его ликвидности.

bozon, 

да уже пару месяцев точно.

bozon, 

да, уже начисляют.
сам механизм описан в ссылке в конце поста.

bozon, успокойся, тебе же сказали
«деньги будут завтра — значит завтра»

bozon, от его имени папа Римский грит.
А писал апостол Иоанн.
Надеюсь, что твоих успехов осталось ждать недолго.