Мурен(а),… они всегда росли. 

Мурен(а), 

да, у них пока только обещания.

Мурен(а), 

стоимость денег и коэффициент Ro  никто не отменял.
простая экстраполяция и покажет будущую цену.

Мурен(а), не, я в джипити не умею. Но сам текст хорошо бы дорабатывать и исправлять. Написал в один заход. 

Мурен(а), стоп не предусмотрен, ГП очень дешев, судьбу Юкоса не повторит. В худшем случае это будет долгосрочная инвестиция. Карман не жмет.

Мурен(а), Не было никакого рассказа. Нет никакой конкретики. Нет никаких результатов. Есть теоретические изыскания на эту тему. Забавно было слушать про то что он бы продал ядерное оружие Ирану и Палестине, если бы им торговал. 
Слабое выступление…

Мурен(а), это просто. Уход инвесторов происходит через Газпром :)). 

Мурен(а), 
про то и речь
особенно про рублевое золото и защиту его валютными опционами.
рублевые опционы малоликвидны  краткосрочны.
но биржа либо не отвечает, либо отвечает, что это не ее компетенция (техподдержка).

Мурен(а), 

вопрос остался, так как у нас все контракты РАСЧЕТНЫЕ и кросс-маржинг никто не отменял

Мурен(а), 

Существует несколько видов фьючерсов на золото:

1. Валютный фьючерс GOLD — это копия лондонского (а также американского) контракта на золото. Он раз в квартал экспирирует (истекает) по цене LBMA и большую часть года от неё почти не отклоняется.

2. Рублёвый фьючерс GL — это более молодая линейка контрактов, которые были запущены в 2023 году. Главное отличие — это котировки в рублях за грамм. Базовым активом для этого фьючерса является биржевое российское золото, которое хранится в Москве и служит залогом для торгов валютной парой GLD/RUB.

3. Вечный фьючерс GLDRUBF — это ежедневно истекающий фьючерс, для которого базовым активом является пара GLD/RUB. Основное отличие от GL в том, что в нём нет крупной квартальной валютной премии.

Плюс еще валютные(маржируемые) и рублевые опционы.

Мурен(а), 

вы знаете лучше.
сам пока только тестирую возможности на минимальных объемах.
в моем понимании «безлимитная» пара это RTS/Si, остальные пока значительно менее ликвидные.

Мурен(а), 

спорно, но пусть будет так.
оба контракта  малопопулярны сегодня.
есть более ликвидные пары.
на них и нужно ориентироваться.

Мурен(а),

а как было с недвигой?

да такие-же дубликаты))

Мурен(а), что они постоянно меняются

Мурен(а), валютные курсы)

Мурен(а), мы все врем, но я получаю даже налоговые уведомления по почте на свой адрес проживания 

Мурен(а), дюрация и состав есть на РусБондс

Дюрация — rusbonds.ru/markets/876285/common
Состав — rusbonds.ru/markets/876285/structure (сегодня глючит)

В таблице указана дюрация каждого выпуска ОФЗ. Если брать в равных частях, то общая дюрация это просто среднее арифметическая. Если брать разными долями, то формула есть в учебнике Фабоцци. Можно не брать ОФЗ в лонг, а взять фонд ОФЗ (например сберовский), от точно повторяет RGBI. Но тогда ниже доходность лонгоовой части (фонд берет за уплавление) и нет возможности делать ребаланс внутри ОФЗ с разной дюрацией. И еще раньше фонды не торговались на вечерке, а самая вкусная разница между фьючом и корзиной ОФЗ именно на вечерних торгах, когда меньше ликивидности и больше неэффективностей. Но вот кто-то написал, что Сберовские фонды теперь и на вечерке.

Мурен(а), я получил как в старь по почте
или в Иванове почта уже не работает 

врете ви, барин

Мурен(а), завтра биржа откроется, можно будет в приложении посмотреть, что именно по 6.24, но там давно хорошие объемы, в день спокойно проходит от 10 до 30 миллионов, я перестал следить, когда больше 100 миллионов было в этом контракте.

У меня нет проблем ни входить в позиции, ни выходить из них. Это не только вопрос того, что у меня смехотворно мало контратков относительно рынка, но и то, что я работаю лимитками. Из 4 выпусков, в 2 я смог откупать фьючерс на 1% ниже индекса. Я тупо ставлю заявки на откуп на 1% ниже текущего индекса, с шагом в 2%. Т.е. 11210, 11010, 10810 и так далее. Сработают — прекрасно. Нет, дождусь экспирации. Когда принудительно людей закрывают, то во фьючерсы идут большие шипы вверх и вниз. Это прям видно, если у вас график фьючерса и индекса открыты на одной странице. 6.24, например, был максимально на 13105, а минимально на 11271. Сам индекс за это время был максимально на 122.5, минимально на 113.28. Как только становится очевидным (я видел это на всех четырех фьючах, которыми торговал), что волатильность фьюча выше волатильности индекса в 2 раза, то вообще в голову не приходит идея заходить во фьюч по рынку. Надо заранее ставить заявки, потому что эти шипы живут буквально несколько минут, и если у тебя уже не стоит заявка, пока ты это увидел, роботы уже все съели.