Вышло небольшое обновление платформы.

Прежде всего — реализация bid/ask и delta на кластерном графике, и также в volume profile.
Так же исправленна масса ошибок.

 

( Читать дальше )

Всем привет.

Хочу поделиться простой идеей использования перевеса bid/ask на металлах (GC & SI) против тренда.

Был написан бектестер и робот, который отбирает сделки по такому принципу:
 

• На low/high дня должен сформироваться объем (см. принцип аккумуляции) с большой скоростью набора тиков (0-1 секунда)
• В цепочке из набранных тиков, должен быть перевес по цене ASK на low дня (маркет покупки), или перевес по цене BID на high дня (маркет продажи
• Вход в соответствующую по перевесу сторону

(Золото)


(Серебро)



( Читать дальше )

Новое видео по работе с Time&Sales в трех режимах: 
 

1. Bid/Ask Mode — отображает цепочки тиков в виде эллипсов, которые окрашиваются в красный (удары по bid) и зеленый (удары по ask) цвет. При этом, размер эллипса зависит от процентного перевеса между тиками по бидам или аскам.
2. Spread Trades — данный режим отображает сделки внутри спреда (между ценой ASK и BID), и может сигнализировать о работе умных роботов или маркет-мейкера. Как правило, значение Tick Limit и Summ. limit очень малы для данного режима, так как обычно внутри спреда не проходят крупные сделки.
3. Include Spread Value — по своему уникальный фильтр, который отображает только те цепочки сделок, которые удовлетворяют основным условиям, и которые появляются во время раздвижения спреда ASK-BID. Раздвинутый спред в моменте может означать дисбаланс на рынке и резкий вброс объема.

  

Хороших выходных!

Собственно, это священная рыночная тема — снос стопов мелких участников рынка.
Как бы эта тема не была заезжена — все таки эта информация (местонахождение стопов) известна ограниченному кругу людей, поэтому — то что стопы сносят — неопровержимый факт.
Особенно на популярных инструментах.

Суть поста — показать, как на примере объема, как можно выявить точки выноса Stop-ордеров.
А также это пост может оказаться полезным тем, кто торгует по Volume/Market Profile.
 
В примере используется лента, агрегированная по объему принтов, скорости и диапазону набора. Для большей объективности, я взял мелкий объем от 1-го контракта, но скорость набора — 1 секунда и меньше.

Далее все комментарии на скриншотах.

Добавил к алгоритмической обработке принтов функцию Bid/Ask, которая отслеживает кол-во принтов прошедших по цене Ask и по цене Bid в процентах, и выводит разницу. Это позволяет определить явный перевес между Bid и Ask.

Принт прошедний по цене Bid (At Bid) — продажа маркет ордером.
Принт прошедший по цене Ask (At Ask) — покупка маркет ордером.

11.12.2012 ($ES mini — Globex)

Эта функция позволяет существенно избавиться от шума. Т.к, делается упор не на количество суммарного объема, а на перевес по Bid/Ask

Интересно что сделки по цене бида, в основном приводят к реакции цены в лонг, а сделки по цене аска в шорт. Есть ли здравое логическое объяснение?