Торговая идея по перевесу BID/ASK

14 октября 2014, 15:21
|
nxt

Всем привет.

Хочу поделиться простой идеей использования перевеса bid/ask на металлах (GC & SI) против тренда.

Был написан бектестер и робот, который отбирает сделки по такому принципу:

На low/high дня должен сформироваться объем (см. принцип аккумуляции) с большой скоростью набора тиков (0-1 секунда)
В цепочке из набранных тиков, должен быть перевес по цене ASK на low дня (маркет покупки), или перевес по цене BID на high дня (маркет продажи
Вход в соответствующую по перевесу сторону

(Золото)

(Серебро)

Хотя алгоритм на данный момент не доработан, я получил следующие результаты тестирования:
(без комиссии, и проскальзываний):
Золото: 1032 тика
Серебро: 589 тика

Необходимо выйти на соотношение кол-ва win/loss сделок как минимум на показатель 3.0

Алгоритм пропускает множество прибыльных сделок, так как не всегда то что видишь визуально можно описать математикой.
После доработки выложу новые результаты.

Всем успешной торговой недели! :)