Блог им. nxt

Торговая идея по перевесу BID/ASK

    • 14 октября 2014, 15:21
    • |
    • nxt
  • Еще
Всем привет.

Хочу поделиться простой идеей использования перевеса bid/ask на металлах (GC & SI) против тренда.

Был написан бектестер и робот, который отбирает сделки по такому принципу:
 
  • На low/high дня должен сформироваться объем (см. принцип аккумуляции) с большой скоростью набора тиков (0-1 секунда)
  • В цепочке из набранных тиков, должен быть перевес по цене ASK на low дня (маркет покупки), или перевес по цене BID на high дня (маркет продажи
  • Вход в соответствующую по перевесу сторону
(Золото)
Торговая идея по перевесу BID/ASK

(Серебро)
Торговая идея по перевесу BID/ASK


Хотя алгоритм на данный момент не доработан, я получил следующие результаты тестирования:
(без комиссии, и проскальзываний):
Золото: 1032 тика
Серебро: 589 тика
Торговая идея по перевесу BID/ASK
Необходимо выйти на соотношение кол-ва win/loss сделок как минимум на показатель 3.0

Алгоритм пропускает множество прибыльных сделок, так как не всегда то что видишь визуально можно описать математикой.
После доработки выложу новые результаты.

Всем успешной торговой недели! :)
311 | ★3
1 комментарий
На эту тему есть хорошие материалы. Уже изучено и выложено в просторах интернета
avatar
Андрей К

Читайте на SMART-LAB:
Диверсификация на практике: как собрать сбалансированный портфель в 2026 году
Начало 2026 года преподнесло инвесторам всплеск геополитической напряженности и повышенную волатильность в различных классах активов. На этом...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
12:08
Фото
ТМТ-сектор: ИИ ― двигатель нового технологического уклада
Эксперты отмечают стремительный рост мирового рынка ИКТ, а также увеличение объема инвестиций в искусственный интеллект и строительство...
Фото
Финам Брокер
18:16
Фото
Ближайшие события. Как к ним подготовиться инвестору
Предлагаем инвесторам обратить внимание на важные события в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели. Есть способы заработать на...
Фото
Альфа-Инвестиции
18:03
Фото
Основные инвест идеи с выступления Mozgovik в Калининграде + презентации с выступления
Доброго дня! В субботу мы ездили в Калининград, выступали перед годовыми подписчиками, обсуждали стратегию и идеи на рынке акций. Спасибо всем, кто...
Фото
Тимофей Мартынов
15:59

полезные записи за 24 часа

★16 6 ОФЗ дают 14.5% Корпораты 25.. 30% . Свежая таблица 14.04.26 корпоративных облигаций с постоянным купоном.
★6 6 ЛДВ: как посчитать правильно
★5 2 🐾Эксперимент с автоследованием: 12 лучших стратегий борются за звание лучших ❗️Пассивный доход на максималках
★5 1 Русал - убыток впервые с 2014 года, но есть нюанс
★5 50 Держите, ребятки, подарочек от Костина
★4 1 Нефтегазовые доходы в марте 2026 г. — частичное снятие санкций, подорожание сырья и девальвация рубля не помогли, почему? Ждём изменений в апреле!
★3 10 Какие компании могут попасть под Windfall tax и чем это им грозит?
★3 3 ЧТО ДАСТ НАДЕЖНЫЙ ПАССИВНЫЙ ДОХОД? Мой план покупок под пассивный доход в апреле
★3 6 Рынок акций. Цели по ММВБ были выполнены. Наконец то :)
★3 75 121 нефтяной танкер направляется в США! Козырные карты Трампа...
+146 68 Азия. Вторник.
+121 51 Ну и рынок....
+91 75 121 нефтяной танкер направляется в США! Козырные карты Трампа...
+90 18 Проблемы копятся
+88 44 +102,9% восьмой год алготрейдинга. Психология инвестора
+82 12 Стоит ли участвовать в IPO B2B-РТС?
+74 64 Индекс МБ сегодня
+72 11 Ситуация на текущий момент
+68 14 Ещё один аргумент в пользу ВТБ и дивидендов
+63 2 🐾Эксперимент с автоследованием: 12 лучших стратегий борются за звание лучших ❗️Пассивный доход на максималках

самые обсуждаемые сегодня

68к Азия. Вторник.
64к Индекс МБ сегодня
51к Ну и рынок....
26к Почувствуйте разницу: бонды vs крипта. Усилия vs результат
25к Покупка ж/д билетов: где выгоднее?
21к Паситесь, мирные народы!...
21к А не пора ли рынку разворачиваться вверх?
20к ЛЧИ 26
20к Экономика России может рухнуть в ноль в 2026 году, заявил глава РСПП
18к Проблемы копятся

теги блога nxt

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн