Блог им. nxt

Торговая идея по перевесу BID/ASK

    • 14 октября 2014, 15:21
    • |
    • nxt
  • Еще
Всем привет.

Хочу поделиться простой идеей использования перевеса bid/ask на металлах (GC & SI) против тренда.

Был написан бектестер и робот, который отбирает сделки по такому принципу:
 
  • На low/high дня должен сформироваться объем (см. принцип аккумуляции) с большой скоростью набора тиков (0-1 секунда)
  • В цепочке из набранных тиков, должен быть перевес по цене ASK на low дня (маркет покупки), или перевес по цене BID на high дня (маркет продажи
  • Вход в соответствующую по перевесу сторону
(Золото)
Торговая идея по перевесу BID/ASK

(Серебро)
Торговая идея по перевесу BID/ASK


Хотя алгоритм на данный момент не доработан, я получил следующие результаты тестирования:
(без комиссии, и проскальзываний):
Золото: 1032 тика
Серебро: 589 тика
Торговая идея по перевесу BID/ASK
Необходимо выйти на соотношение кол-ва win/loss сделок как минимум на показатель 3.0

Алгоритм пропускает множество прибыльных сделок, так как не всегда то что видишь визуально можно описать математикой.
После доработки выложу новые результаты.

Всем успешной торговой недели! :)
★3
1 комментарий
На эту тему есть хорошие материалы. Уже изучено и выложено в просторах интернета
avatar
Андрей К

полезные записи за 24 часа

★6 4 8 облигаций с доходностью выше 17%
★6 36 Ситуация на текущий момент
★4 0 Как выбрать облигации для покупки?
★4 4 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
★3 9 И Москва, и Сочи опять подорожали. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
★3 10 🚚CTRL. Контрол лизинг: взлетит/не взлетит?
★3 10 В деревню, в глушь, в Калугу - за 2500% доходности!
★3 0 ​​СПб Биржа - держит удар!
★3 0 Инновации, спекуляции и правило трех «I»
★2 4 Компания с самым большим дивидендом
+222 36 Ситуация на текущий момент
+135 68 Индекс МБ сегодня
+112 46 Азия. Четверг.
+76 102 "Цель она есть". На дне (S&P500)
+67 147 О Карпове и Медсестре............
+57 15 Немного о жизненном цикле доверительного управления
+54 7 Розница долбится в IPO снова и снова, эмитенты все наматывают и наматывают розницу на вертел
+43 5 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+42 9 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
+38 38 Арбитраж Si и не только - просто и доходно

самые обсуждаемые сегодня

147к О Карпове и Медсестре............
102к "Цель она есть". На дне (S&P500)
68к Индекс МБ сегодня
46к Азия. Четверг.
41к Несправедливость прогрессивного НДФЛ. Красные линии - барьер дальнейшего роста соцподдержки неработающих. КАРДИНАЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ГОСПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА И САМОЗАНЯТЫХ.
38к Арбитраж Si и не только - просто и доходно
36к Ситуация на текущий момент
32к 🦈Любую профессию можно освоить за 1 год - а трейдинг?
31к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
25к 300 миллиардов

теги блога nxt

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн