Тут на днях рисовались интересные картинки по определению трендов и каналов и народ сокрушался об отсутствии индикатора для подобных построений.
Есть такой индикатор в большинстве аналитических программ. Называется канал линейной регрессии Раффа. Так что нет повода для огорчений.
 
Вначале о том, что представляет собой такой канал. 
Между двумя точками на графике строится линейная регрессия.
Канал Раффа, это канал, границы которого отстоят от линии регрессии на величину максимального отклонения цены от этой линии (иногда считается отклонение против наклона линии). Возможны мелкие нюансы в определении того, что считать ценой, но это не важно. Таким образом мы избавлены от необходимости рассчитывать среднеквадратическое отклонение нестационарного процесса, а сама процедура предельно упрощается.

Теперь о том, как можно пользоваться этим каналом для определения трендов.

( Читать дальше )