Блог им. neophyte

Канал линейной регрессии Раффа




Канал линейной регрессии Раффа

Тут на днях рисовались интересные картинки по определению трендов и каналов и народ сокрушался об отсутствии индикатора для подобных построений.
Есть такой индикатор в большинстве аналитических программ. Называется канал линейной регрессии Раффа. Так что нет повода для огорчений.
 
Вначале о том, что представляет собой такой канал. 
Между двумя точками на графике строится линейная регрессия.
Канал Раффа, это канал, границы которого отстоят от линии регрессии на величину максимального отклонения цены от этой линии (иногда считается отклонение против наклона линии). Возможны мелкие нюансы в определении того, что считать ценой, но это не важно. Таким образом мы избавлены от необходимости рассчитывать среднеквадратическое отклонение нестационарного процесса, а сама процедура предельно упрощается.

Теперь о том, как можно пользоваться этим каналом для определения трендов.
Берете предыдущий тренд, который очевиден, так как он уже закончился. На графике это восходящий тренд из нижнего левого угла.
Строите линию регрессии от начала тренда до точки его окончания.
Далее смотрите точку прорыва канала против тренда, для выбранного тренда это вниз, и после прорыва начинаете строить новый канал, канал нисходящего тренда, выбрав в качестве начальной точки  максимум рынка в рамках предыдущего тренда, а в качестве конечной точки — минимум текущего движения.
Ну и т.д.
Текущее состояние по нефти — нисходящий тренд. Рынок держится внутри канала Раффа, продвигаясь вниз. И вверх пока что на графике данного масштаба не смотрит.
Для пипсовщиков аналогичные построения можно делать на более мелких графиках, но там масштаб движений поменьше, а спред тот же. Т.е. риски возрастают за счет роста издержек…
★3
Определить тренд можно и «на глазок»… Да только где потом в этом тренде открываться? Где ставить Тейк-профит, стоп-лосс...

И еще на этом графике где вы нарисовали линии каналов, можно построить и другие каналы, то есть вы как то ли не видите, то ли видите но не называете упущение, не учитывается фактор времени
Лазаренко Сергей,
1. Можно и на глазок, если это состоявшийся тренд.
2. Я не строю. Индикатор строит. И каждый тренд при таком подходе в достаточно широких пределах уникален и не допускает ни особых разночтений, ни вольностей, ни по направлению, ни по ширине канала.
3. Открываться на прорыве в противоположную сторону. Там же закрываться.

Но это так, без претензий, как вариант по мотивам одной недавней публикации (не моей), где требовались специальные индикаторы авторской разработки.
Николай Скриган, 
Я не строю. Индикатор строит.
Для того, чтобы нарисовать канал, нужно выбрать Опорные точки, Экстремум, через которые будут проведены линии Канала Регрессии, так как вы их выбираете?
Лазаренко Сергей, в тексте написано. Или вы его не читали?
Этот подход оставляет минимальную свободу в выборе начальных и конечных точек. Есть еще второстепенные моменты по корректировке прошлых каналов с изменением экстремумов, на которых они построены. Но суть от этого принципиально не меняется
Да, можно использовать любые другие точки, которые вам больше понравятся. Я писал об индикаторе. 
Николай Скриган, читал конечно, вот
Между двумя точками на графике строится линейная регрессия.
Не пойму, эти две точки кто выбирает? Вы или индикатор?
Лазаренко Сергей, вы конечно. Индикатор строит канал между выбранными вами точками.

P.S. Да, при желании можно все эти построения автоматизировать и задавать только одну начальную точку, начиная с которой будут строиться каналы. Алгоритм простой, как грабли.
Николай, интересно, никогда не знал, что есть такая фигня 
avatar

cerenc

Имеет ли право текущий канал быть таким?


avatar

Коекакер


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW