Канал линейной регрессии Раффа

Тут на днях рисовались интересные картинки по определению трендов и каналов и народ сокрушался об отсутствии индикатора для подобных построений.
Есть такой индикатор в большинстве аналитических программ. Называется канал линейной регрессии Раффа. Так что нет повода для огорчений.
 
Вначале о том, что представляет собой такой канал. 
Между двумя точками на графике строится линейная регрессия.
Канал Раффа, это канал, границы которого отстоят от линии регрессии на величину максимального отклонения цены от этой линии (иногда считается отклонение против наклона линии). Возможны мелкие нюансы в определении того, что считать ценой, но это не важно. Таким образом мы избавлены от необходимости рассчитывать среднеквадратическое отклонение нестационарного процесса, а сама процедура предельно упрощается.

Теперь о том, как можно пользоваться этим каналом для определения трендов.
Берете предыдущий тренд, который очевиден, так как он уже закончился. На графике это восходящий тренд из нижнего левого угла.
Строите линию регрессии от начала тренда до точки его окончания.
Далее смотрите точку прорыва канала против тренда, для выбранного тренда это вниз, и после прорыва начинаете строить новый канал, канал нисходящего тренда, выбрав в качестве начальной точки  максимум рынка в рамках предыдущего тренда, а в качестве конечной точки — минимум текущего движения.
Ну и т.д.
Текущее состояние по нефти — нисходящий тренд. Рынок держится внутри канала Раффа, продвигаясь вниз. И вверх пока что на графике данного масштаба не смотрит.
Для пипсовщиков аналогичные построения можно делать на более мелких графиках, но там масштаб движений поменьше, а спред тот же. Т.е. риски возрастают за счет роста издержек…

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.