Дмитрий, Кто чьё время тратит и вокруг кого крутится планета — этот вопрос я развивать не буду, хотя очень хочется, потому что это может продолжить наш диалог, чего бы я очень не хотел, если честно =)

А что жду? Да, исессна конкретного торгового алгоритма и в идеале результат его бектеста.

Ну вот если б вы читали не по диагонали текст, то и не тратили бы моё и своё время попусту. В этом посте чёрным по белому написано: БЭКТЕСТОВ НЕТ. Прямо в третьем абзаце написано… сразу… сходу:

не могу позволить себе запустить его в полностью автоматическом режиме и не могу руководствоваться его результатами на бэктестах.

А потом ещё в середине:

Но до бэктеста на действительно больших отрезках я не дошёл до сих пор!!! Потому что ТЗ расширяется по ходу дела и всегда опережает мою продуктивность 🤦

А про ожидание, что я код алгоритма здесь опубликую… ну это вообще без комментариев. А в общих чертах идеология анализа у меня не менялась уже лет 10+ лет и есть в общем доступе, можете потерять ещё немного своего драгоценного времени ЗДЕСЬ. Это и другие, более конкретные рассуждения в реальных рыночных ситуациях пылятся в моей телеге. Тратить на них время не советую — не ваш стиль торговли и парадигма.

В видео выступления на конфе я анонсирую открытие публичных стратегий автоследования, поэтому результаты будут не скоро… я их запущу только к концу лета, поэтому можете зайти в мой блог следующим летом, если хотите увидеть хоть какую-нибудь кривую доходности.

Во всех остальных частях Мемуаров будет та же самая «банальная рефлексия», просто в разных аспектах. 5-6я часть механика рынка VS статистика и вероятности, а чтоб механику понять, нужно подключать рефлексию и т. д. А те участки нарратива, где не затрагивается рефлексия, поверьте, с вероятностью в 99% конкретно вам полезны не будут.
Поэтому, мой совет, зафиксировать ваш стоп-лосс потерянного времени прямо сейчас))

Дмитрий, Знаете как… пришлите мне хотя бы 1 (а если расщедритесь, то 2) примера, где для вас на Смартлабе была реально полезная суть по теме трейдинга (не инвестиций)… вот я очень хочу на это взглянуть. Как же выглядит та самая «не банальщина» в ваших глазах. 

Eugene Bright, 

ибо каждый новый бар/фрейм порождает новое правило.

Евгений))) Мы тебя не понимать) Но что-то мне подсказывает, что пояснять не нужно)) слишком в разных измерениях и плоскостях походу полёт наших рассуждений

Дмитрий, Почему вы считаете, что это я трачу ваше время, а не вы тратите моё? Я вам задал конкретный вопрос: суть чего вы ждёте? Откуда я знаю, что для вас полезная информация, а что нет? Я лично считаю, что сам факт описания 3-х этапов уже полезная информация, если не для вас, то для кого-то уж точно. А вы вместо ответа по существу тратите моё время своей очередной простынёй в комментах.

Чисто из эмпирического опыта могу с большой долей вероятности сказать, что если вам не зашли первые 2 части, то на следующие лучше не теряйте время. Вероятность кардинального переворота впечатлений крайне мала.

Eugene Bright, 

(вернее, каждому кажется, что такие правила существуют...)

Именно так!

КриптоУлитка, 

что же там за насмотренность такая, которую нельзя формализовать?

Я разве писал, что её нельзя формализовать? Напротив… это 2 этап прогресса в понимании рынка по Майтрейду. Другое дело, что это требует человеко-часов и определённого кол-ва когнитивной энергии.

Eth_algotrader, Да я не против. Но если б это касалось какого-то новичка, который пришел на рынок и умел бы программировать. Но я то торговал руками с 2007 по 2021 год, пока не остановил торговлю, чтоб сесть на R&D FULL-TIME, и за это время я проверил-перепроверил всё что можно было проверить руками… всё остальное требовало уже программирования.

Дмитрий, Вы поясните: суть чего вы ждёте? Сейчас описана природа торгового алгоритма, который я пытался запрограммировать, потому что из этого вытекает всё остальное. Поэтому когда вы сразу начнёте читать всё остальное, вы просто подумаете «долбоёб какой-то» и даже не дочитаете. Вы это и так скажете в любом случае, но если хотя бы будете понимать контекст, то уже по другой причине, хотя бы не настолько нелепой.

kvazar, 

Владимир С., АХахахАХахАХахаа

Андрей К, Попробуй написать тот же коммент после 11 части!!!)))

Иван-дурак, Вариант «наболело» не рассматривается?
А вообще ответ будет в последней части мемуаров.

Makstrade, 

Makstrade, Ну… вообще-то, это ты тут постоянно на личности переходишь в каждом посте в своих комментах… разве нет? Профукал я или нет, мы скоро узнаем из моих результатов. На комоне будет стратегия публичная, можешь наблюдать.

Makstrade, Ну нет и нет, чо ты взъелся)) Завидуй молча. Чел даже алго не писал, а торгует в плюс. А ты, наверное, много лет потратил на кодинг и сливаешь) ахаха

Eth_algotrader, Заглядывание в будущее лично в моём роботе не возможно даже на 1 миллисекунду вперёд, а проверять идеи в реал-тайм ручной торговлей, ну камон))) В алго все идут КАК РАЗ ТАКИ чтобы была возможность проверить свои идеи на репрезентативном объёме данных и с множеством сделок, не потратив на это пол жизни… как в LIVE-режиме.

Eth_algotrader, Ранжирования в списке нет, просто рандом)

Makstrade, ну… он всё равно «алго-трейдер»))) Просто с позиции практического применения, а не создания)

Makstrade, Откуда информация, что у T-800 купленный робот?) Пруф! Насчёт Баскомо… не знаю… не буду спорить, возможно ты прав.

dim800, я подумаю над таким вариантом… уж что-то слишком реакция неоднозначная на эти мемы, я такого не ожидал