mxticker |Потенциал для арбитража ресерч

Решил исселдовать возможности для арбитража пары RI/MX

По идее MX это тоже самое что RI только в рублях.
Что бы перевести MX в доллары нужно MX поделить на Si
При этом соотношение MX/Si должно быть более-менее константой.

Т.е. (MX/Si)/RI

Вручную подберем константу, что бы это соотношение было близко к 100 

Будем использовать склеенные графики фьючерсов, что бы построить на большом промежутки

Итоговая формула: ('MXXX'/'SiXX')/'RIXX'*3154400
 
Введем эту формулу в свченой график рутикера что бы получить результат:

Потенциал для арбитража ресерч

 … Результат к сожалению получился не очень обнадеживающий. 
Колебания на 15-ти минутках не больше 0.1-0.2% 
Но с другой стороны мы хотя бы попробовали и есть пища для размышлений
К тому же не факт что для HFT это слишком малое значение со сделки раз
в несколько минут.

Ссылка онлайн

mxticker |Не пойму как реализовать арбитраж подскажите

   Сейчас арбитраж на рутикере реализована пока так:
Каждая бумага покупается/продается пропорционально фиксированной сумме денег. Вверху графики показывают относительный рост падение каждой бумаги, а внизу прибыль или убыток в процентах

   Просят задавать каждую бумагу отдельно, в штуках

   Но тогда не ясно что показывать вверху/внизу. Предположим нижний график — это цена портфеля. Тогда, что показывать на верхнем? Как масштабировать цену каждой бумаги?
   Поясню на пальцах — если делать арбитраж ВТБ/СБЕР, графики совершенно непропорциональны, их нужно масштабировать, но теперь не понятно как. Умножать цену на штуки акций или как?

mxticker |Арбитражный сервис (парный трейдинг) - новый сервис рутикер

На выходных сделали первую версию арбитражного сервиса. 
Назначение — моделирование торговли пар — первый инструмент покупается, второй — продается.

  На графиках цена масштабируется относчительно суммы. Т.е. графики показывают относительную доходность.
  Предполагается, что оба инструемента абсолютно ликвидны и куплены на одну и ту же сумму.
  Как несложно догадатся, графики всегда выходят из одной точки — 1, далее колеяблятся относительно друг другу
  Нижний график показывает предполагаемую доходность. 
  Мне кажется, автообновление тут не нужно на практике, поэтому пока отключил, что бы не нагружать сервер.
  Надеюсь, он придется по нраву старым пользователям и заинтересует новых.
  Жду комментариевев, предложений.
  В Камментах можете увидеть ссылу на торговлю пары SBER и SBERP
 


....все тэги
UPDONW