Занимаюсь по новой тем, что возвращаюсь в трейдинг. С прошлых лет остались в голове какие-то представления о том, как все следует делать. Но это все требуется восстановить и «оживить». Начал с воссоздания логики торговой системы. Т.е. хочется разобраться с ее структурой, определить из чего она состоит, для чего нужна, какие задачи должны в ней решаться. 

Итак, логика. Если есть система, то есть информация на входе и есть информация на выходе. Что на входе? Ну во-первых, это рыночная информация. Это график цены инструмента, это объем торгов, это макроэкономические показатели, это информационное поле, события которого влияют на актив  и что планируется использовать в дальнейшей работе. Помимо рыночной информации, на входе системы информация о размере торгового капитала. Что на выходе? Торговые результаты  — график доходности, число сделок, математическое ожидание и другие показатели. 

Теперь о сути торговой системы. В основе должна лежать

( Читать дальше )