Управлять капиталом на счете через управление позициями трудно, сложно и дорого, но не управлять выйдет еще дороже.

Предварительный план доклада «Основы алгоритмической торговли российскими акциями»:

• основные черты правильного подхода;
• проблема пассивного инвестирования;
• несколько эквити разных вариантов «пассивного» инвестирования;
• корреляции «голубых фишек» на разных тайм-фреймах;
• карта ликвидности рынка;
• лайфхак по проскальзываниям;
• основные статистические факты нашего рынка;
• варианты алгопортфелей (на скользяшках и адаптивные);
• сравнение с фундаментальным подходом.

Если есть какие-то вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ в рамках заявленной темы, буду благодарен — высказывайтесь в комментариях:)
В черновом варианте презентация доклада перенасыщена картинками и избавлена от формул.

Граалей (стабильные 50-100-1000% в год, в месяц, в день) не планируется (их нет у меня). Буду говорить о том, как можно быть минимально активным инвестором в акции, игнорируя фундаментальный анализ, как это делается, какие дает преимущества, какие имеет недостатки и почему в долгосроке это выгоднее банковского вклада.

До встречи на конференции:)