Блог им. melamaster

Как меня "пилит" или что бы я сказал на конфе С-Л

Как меня "пилит" или что бы я сказал на конфе С-Л





























Управлять капиталом на счете через управление позициями трудно, сложно и дорого, но не управлять выйдет еще дороже.

★7
25 комментариев
Как вы используете скользяшки? 
У меня есть система скользяшек, и может зарабатывать, но не так  эффективна!
avatar
Борис Литвинов, эффективность моей торговли оставляет желать лучшего и, скорее всего, хуже вашей. Про свои скользяшки скажу лишь общее: растет — бай, падает — селл. Торгую по скользяшкам стоп-ордерами. Ценовые уровни будущих сделок известны заранее.
avatar
Sergey Pavlov,  я вообще по модифицированному Боллинджеру торгую.  Только в недавних двух видео рассказывал идеи как и почему строятся каналы.  «За кадром»  остались только фильтр свечи и прогноз её цвета,  а также «надстроечные»  фильтры плечей и «пилы» (при желании и их можно найти в интернете).  Ну и полное ноу-хау -  расчёт волатильности. 
avatar
А. Г., у меня чуть проще. Стоп-ордер на покупку: m+vol. На продажу: m-vol, где m — некая средняя цена, vol — некая волатильность. Прилагательное «некая» означает, что это не совсем SMA и не совсем СКО.
avatar
Sergey Pavlov,  так это и есть а-ля Боллинджер.  У меня почти  тоже самое + перечисленные «фильтры».  И то фильтр цвета свечи применяется только в условно нормальных моделях.  Только у меня m+k*vol,  где k -  оптимизируемый параметр. А про m  в условно нормальных моделях я не скрываю -  оно получается из простого среднего приращений логарифмов цен за тот период,  на котором я считаю среднее этих приращений постоянным.
avatar
А. Г., смотря и читая вас, у меня периодически случаются попытки сделать и первое и второе слагаемое адаптивными, но что-то я пока ничего заслуживающего внимания не нащупал. Боюсь переподгонки. Поэтому грубо считаю оценку среднего и оценку волатильности. При этом по сей день продолжаю думать… что это такое? Про среднее вопросов меньше. А вот про волатильность… что это такое?.. кстати, я не смог у опционщиков вытребовать какое-нибудь определению волатильности рынка… склонен думать, что у них от обратного: волатильность это то, что считается по такой-то формуле или является параметром диффуравнения. А вот что такое волатильность рынка?
avatar
Sergey Pavlov, копать дальше в адаптивность и волатильность.

как пример (распила конечно много ещё, но уже терпимо)



Маркин Павел, 2018ый не показатель, рынок пока ходит идеально для алго. Интереснее было бы посмотреть 2017ый на график распила с учетом адаптивности и волы.
avatar
VitNik, и 2016-й, но в режиме реального времени, а не тогда, когда мы уже знаем про них.
avatar
Sergey Pavlov, волатильность — это когда в стакане биды/аски начинают прыгать как сумасшедшие, RVI будет расти. Когда ценник вяло меняется — то волатильность низкая. Это так называемая «ожидаемая» волатильность, а есть ещё историческая, которая как сигма в мат.статистике считается.
avatar
Sergey Pavlov, ну если говорить об моей условно нормальной модели, то я считаю, что на отрезке стационарности стандартное отклонение bt*сигма, где bt — некоторая положительная случайная величина с некоторым унимодальным распределением с модой равной 1 и «быстро» убывающими «хвостами». И собcтвенно vol — это максимум из оценки сигма*ско(bt) считающейся по большому отрезку и  выборочным стандартным отклонением, считающимся по тому же отрезку, что и m. А в антиперсистентной модели я просто беру ту же vol и оптимизирую k. Просто k для условно нормальной и антиперсистентной моделей в результате оптимизации получаются разные. В антиперсистентной модели m совсем другое.
avatar
Вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать осциляторы при трендовой торговле на EMA, как фильтры.
avatar
MorozovMax, спасибо! Учту!
avatar
MorozovMax, скорей уж наоборот — фильтры, это МА.
Если не переворачивать всё с ног на голову )
avatar
VladMih, Нет, не наоборот. При работе по скользящим очень часто трейдер покупает локальные максимумы, нужно ждать всегда откатов. В этом случае один из лучших помошников-стохастик или быстрый RSI( 5,7). Не надо совершать сделок по факту пересечения.
avatar
MorozovMax, вы бы книжек почитали, чтобы разговаривать на одном языке. Стохастик — это сигнальщик (согласен — лучше с отката, но не обязательно), а МА — фильтр направления, куда надо брать сигналы стохастика.
Есть и другие способы, но это основа.

Не надо совершать сделок по факту пересечения.
Пересечения чего? Мувингов, что ли?
А если МАша одна? Трудно такое представить? )))

Если трудно — посмотрите на рисунок, который обсуждаем,
а то вы о чем-то своём… как сам с собой.
avatar
 не любой инструмент подойдет для скользящих. если хотите торговать прибыльно и хорошо не торгуйте на больший таймах, больше часа хрень. часовой как ореинтир.
avatar
 найдите книгу «Путь черепах», где раздел про скользящие. они торговали на днях, переделайте это на 5 минут и 15 минут, добавьте осцилятор стохастик и настройте как положено его.
avatar
MorozovMax, рынок не настолько фрактален, чтобы взять методику для Д1 и формально перенести ее на М5.
avatar

=) Маловато материала для выступления на конференции. Или что Вы хотели сказать этим графиком?

 

У меня в стратегии бывает и по 10 стопов за день. Что поделать. "Такова селяви".

avatar
ch5oh, а дальше на конференции пришлось бы цитировать Маркса о необходимости самовозрастания как сущности капитала в денежной форме и о том, почему управляемые инвестиции асимптотически приближаются к этой характеристике, а неуправляемые — нет.
Кстати, почему не c2h5oh? 
avatar

Sergey Pavlov, не, Маркса не интересная девушка. Вы еще скажите, что "в пределе рост всех акций, фондов (включая алго) и эквити индивидуальных трейдеров должен ограничиваться безрисковой ставкой или уступать ей".

Понятно, с уточнением "в среднем на длинном интервале".

avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW