Как меня "пилит" или что бы я сказал на конфе С-Л

Sergey Pavlov,  я вообще по модифицированному Боллинджеру торгую.  Только в недавних двух видео рассказывал идеи как и почему строятся каналы.  «За кадром»  остались только фильтр свечи и прогноз её цвета,  а также «надстроечные»  фильтры плечей и «пилы» (при желании и их можно найти в интернете).  Ну и полное ноу-хау -  расчёт волатильности. 

Sergey Pavlov,  так это и есть а-ля Боллинджер.  У меня почти  тоже самое + перечисленные «фильтры».  И то фильтр цвета свечи применяется только в условно нормальных моделях.  Только у меня m+k*vol,  где k -  оптимизируемый параметр. А про m  в условно нормальных моделях я не скрываю -  оно получается из простого среднего приращений логарифмов цен за тот период,  на котором я считаю среднее этих приращений постоянным.

Sergey Pavlov, копать дальше в адаптивность и волатильность.

как пример (распила конечно много ещё, но уже терпимо)

Маркин Павел, 2018ый не показатель, рынок пока ходит идеально для алго. Интереснее было бы посмотреть 2017ый на график распила с учетом адаптивности и волы.

Sergey Pavlov, волатильность — это когда в стакане биды/аски начинают прыгать как сумасшедшие, RVI будет расти. Когда ценник вяло меняется — то волатильность низкая. Это так называемая «ожидаемая» волатильность, а есть ещё историческая, которая как сигма в мат.статистике считается.

Sergey Pavlov, ну если говорить об моей условно нормальной модели, то я считаю, что на отрезке стационарности стандартное отклонение b_t*сигма, где b_t — некоторая положительная случайная величина с некоторым унимодальным распределением с модой равной 1 и «быстро» убывающими «хвостами». И собcтвенно vol — это максимум из оценки сигма*ско(b_t) считающейся по большому отрезку и  выборочным стандартным отклонением, считающимся по тому же отрезку, что и m. А в антиперсистентной модели я просто беру ту же vol и оптимизирую k. Просто k для условно нормальной и антиперсистентной моделей в результате оптимизации получаются разные. В антиперсистентной модели m совсем другое.

MorozovMax, скорей уж наоборот — фильтры, это МА.
Если не переворачивать всё с ног на голову )

VladMih, Нет, не наоборот. При работе по скользящим очень часто трейдер покупает локальные максимумы, нужно ждать всегда откатов. В этом случае один из лучших помошников-стохастик или быстрый RSI( 5,7). Не надо совершать сделок по факту пересечения.

MorozovMax, вы бы книжек почитали, чтобы разговаривать на одном языке. Стохастик — это сигнальщик (согласен — лучше с отката, но не обязательно), а МА — фильтр направления, куда надо брать сигналы стохастика.
Есть и другие способы, но это основа.

Не надо совершать сделок по факту пересечения.

Пересечения чего? Мувингов, что ли?
А если МАша одна? Трудно такое представить? )))

Если трудно — посмотрите на рисунок, который обсуждаем,
а то вы о чем-то своём… как сам с собой.

MorozovMax, рынок не настолько фрактален, чтобы взять методику для Д1 и формально перенести ее на М5.