Стало любопытно, как оно было: какие из торгуемых фьючерсов сколько принесли/отняли денег в прошлом году.
Восстановить смог только по бэк-тестам на основе текущих алгоритмов, которые с алго-23 совпадают более, чем на 90%.
Всё это в контексте задачи распределения весов на текущий 2024 год. Пока торговля ведётся с тем же распределением, какое было в 2023.
Далее картинки 2023 по четырём фьючерсам: 202303, 202306, 202309, 202312.
SV:
![Анализ алго2023 Анализ алго2023](/uploads/2024/images/03/73/19/2024/02/10/acb6bd.webp)
GD:
(
Читать дальше )