Спешу расстроить любителей «клубнички», то есть сисек-пиписек… Сам не против, но в данном случае «ЭТО» — всего лишь «Экспериментальная Торговля Опционами».


     Чем, почему и как займусь на это раз?

     Отыграв две опционных серии (январскую и февральскую, вчерась закрытую на вечёрке), я получил текущий выигрыш за два месяца чуть больше 5 (Пяти) процентов. Если точно = 5,172% за две месячных серии. Нет-нет, я не жаден, но очень хотелось бы геометрически 4 (Четыре) процента в месяц. Стратегия на то заточена. Задача не выполнена.
     
     Хуже того, последние пару недель я наблюдал в себе то, что идёт в некоторый разрез с моими представлениями о торговле опционами. Да, прибыль ежедневно капала в виде теты, изредка перемежаясь со шлепками по морде (по моей, наглой, блондинистой, курьерской морде) от рывков дельты. Против меня, естественно, рывков… Я смотрел на всё это блядство и рожал, рожал, рожал… И защищался…

( Читать дальше )

     Отойдя от «экономики нашей внутренней», поспешу написать по делу. По нефти, то есть...

     Прошедшая неделя торговая, с 11 по 15 февраля, показала крайне забавное чисто «вертикальное» движение. Не столь часто так оно бывает. Давайте его посмотрим ещё раз в замедленном повторе. Кирпичик — к кирпичику...


     Для начала обращу внимание на ОСНОВНОЙ мой рабочий таймфрейм — 5-ти дневку.

     Часовик:




     Вдогон к часовику — 15-минутку. Так, для уточнения, во внутренних кишках покопаться:



( Читать дальше )

   И снова здравствуйте!

     Нет-нет, дорогие мои Друзья, я не про нефть и не про 25 декабря… Хватит, ибо нехрен!


     На этот раз я хочу обсудить 04-е февраля 2019 года.

— Колян, так оно же ещё не наступило?
— Наступит, обязательно наступит. Скоро, причём.

     Что знаменательного для опционщиков может произойти в этот день? В этот — ничего, но с 04 февраля 2019 года:

4 февраля 2019 года изменяется время сбора рыночных данных, на основе которых определяются расчетные цены фьючерсных контрактов.

Расчетная цена по всем базовым активам, кроме российских акций, определяется по рыночным данным с 18:43 по 18:44, по российским акциям (исключая индексы) — с 18:37 по 18:38...

Автоматическое исполнение опционов в вечерний клиринг осуществляется относительно расчетной цены фьючерса, рассчитанной по указанному алгоритму.

      Ссылка на сайт Мосбиржи:

Изменение времени сбора рыночных данных при определении расчетных цен фьючерсных контрактов

( Читать дальше )

                                                                            У кошки четыре ноги,
                                                                            Позади у ней длинный хвост.
                                                                            Но трогать ее не моги
                                                                            За ее малый рост, малый рост.

                                                                                        («Республика ШКиД»)

     Дорогие Друзья, с Праздниками Вас! С прошедшим Новым годом! Народ православный — со светлым Рождеством Христовым! Надеюсь, трейдеры других конфессий и вероисповеданий к этому поздравлению присоединятся.

( Читать дальше )

     Дорогие Други мои!

     Переваривая события 25 декабря, я постараюсь отметить то, чем побрезговали многие, и чьи депозиты превратились в прах. То есть игру тех честных, вне всякого сомнения, трейдеров, которые весьма правильно полагали и ожидали  ОГРОМНЫЙ отскок в нефти Брент. И они бы его дождались, но вмешалась грязная игра биржи и брокеров (ЦСУ им судия!) И Вас «отстопили», спустив в канализацию Ваши не только депозиты, но и надежды на справедливость. На справедливость РЫНОЧНУЮ.

     Печально, печально...

     Однако, мы все тута — Игроки. Кто с Большой буквы, кто с маленькой, но тоже Большой… Поэтому горевать СИЛЬНО не надо! Так, чуть-чуть… Год заканчивается на ноте (мажорной или минорной — каждый порешит для себя сам). Я ещё выкину пост в последний Торговый Русский День про Новый год. Что такое Новый год — поминки или праздник? Или смесь?

     Писать о том, как мне посчастливилось слупить ста лотами брента ровно семь долларов (НИКОГДА в жизни такого не было!!! Д-Ебют!) за два дня не буду. Кому оно это нахрен нужно?

( Читать дальше )

     Логическое окончание (?) моих статей:


     Опционы и комунизьм.


     Нефть BRENT. «За полчаса до атаки — 2». ОПЕК. Продолжение?..



     Сегодня я лаконичен — без амуров и соплей.

     Краткое содержание тех моих опусов — я продал слишком высокую, на мой скромный, волатильность (52-55). В виде стреддла на почти центральном страйке 60. И ожидал её ЗНАЧИТЕЛЬНОГО падения после «аргентины+опек».


     Ну вот, собственно, и всё...

     Рычночная вола ошкурена. Сдулась. Примерно на десять процентных пунктов, как я и хотел. Удержание позиции — ровно неделя (с прошлой пятницы).

     Немного подпиливал дельту фьючами. Но, похоже, только немного навредил себе. Тем не менее, профиль профитов/лосей приведён ниже:






( Читать дальше )

 


    Дорогие мои Друзья. Опционщики и не только.

     Как выясняется, история-то ходит по кругу. Нет-нет, да и заглянет в наш мирок, мирок торговцев фьючерсами и/или опционами нефти. С некоторой периодичностью заглядывает.

 

     Завтра-послезавтра – сходняк ОПЕК. Стрела забита. Будет разбор, будут тёрки тереть… Сокращать – не сокращать. А если сокращать, то насколько. И комментарии, комментарии на прессухе. И видеотрансляция выступлений членов всяких. Членов ОПЕК, разумеется, а то и просто членов, фамилии не называю. (По глазам же видно, кто нагло врёт, а кто просто искренне ошибается… — прим. Автора)

 

     А к чему это я? Ровно два года назад, 30 ноября 2016 года, состоялся очередной внеочередной, но крайне занимательный саммит этой поганенько-жуликоватенькой ОПЕК. На котором было принято историческое решение не допускать дальнейшего развала прибылей Королей и иных нефтеолигархов, а сократить квоты.

( Читать дальше )

      — Деда Коля, а у тебя в твоих опционах есть комунизьм?


      Деда Коля попризадумался. Во, ети твою, так остро вопрос пока ещё никогда не ставился… Не ребром — тут поострее уж будет...


      — Видишь ли, внуча...


      Блеканье и меканье в виде слов-паразитов начисто сломали поставленную речь деда Коли. Блин, опционы и коммунизм. Язык и зопа. Да ничего общего! Однако, выруливать-то надо...
     Почему-то на ум пришёл анекдот из дедки-Колькиного щенячьего детства, из середины 70-х:


     Простая советская деревня. Глубинка. Пристала бабка к деду: 
— Ну скажи, когда будет это, того, коммунизм?
     А дед что — простой тракторист, хер его там знает, когда наступит этот «комунизьм». Который все строят-то с утра и до вечера… Ну, делать нечего, совсем достала баба проклятая… Всем селом собрали котомку в дорожку — как положено — сало, ковбаса, самогончик от Авдотьи… И денег на билет до Москвы...

( Читать дальше )

      И снова ЗДРАВСТВУЙТЕ. Десять днёв я отдыхал от опционов — райская жизнь. Курорт...

     Но как-то чего-то не хватает. Интерес упал в штатах в штанах. Двумя руками поднимаю...



     Пора возвращаться в широкую пьянку, именуемую в простонародье Опционы Мосбиржи.

     С чего начать? Ясен Керри, с продажи времени (замечу, что у меня с Илюхой-Гориллой несколько разные подходы к ентому делу). Когда открыл стакан и увидел волу в декабре нефти «з пiтьдесят и бiльше» — рука сама нажала кнопку. Это не я. Честное слово, не я… Совсем не я… Не совсем я...


     Ну заскучал я без опционов… Не могу...

     Итак, влез в продажу 60-го пута. Голого. Совсем голого… Найкедного, по науке… Без ножек, без ручек, только Жоппа (тушка) влево по профайлу проданная, ибо там не вижу ничего — онли продажа временной стоимости. На воле выше 50-ти за три недели до экспирации. Могут и не дать потом… И не дадуть…

( Читать дальше )

    «Каждый рациональный индивидуум действует в направлении наибольшей ожидаемой чистой выгоды»
                                                                                                     («ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ», профессор Пол Хейне)

 

     Спасибо, Пол! Каждый Рациональный Индивидуум должен был в детстве/отрочестве/юности/на пенсии прочитать этот шедевр! Мы Тебя услышали! Стараемся быть Рациональными и ищем Наибольшую. В чём Ты неправ, Пол? Об этом сообщу Тебе. По секрету. В конце статьи.

 

     Напишу небольшое эссе (набросок) по той торговой системе, которая может приносить сногсшибательные прибыли, но может быть и очень убыточной. Без картинок, формул и расчётов.

     Эту систему в уже далёком декабре 2008-го года я назвал «Принцип постоянного доминирования»

( Читать дальше )