Нашел как-то на Github… Это реплика на индекс ,  CBOE Board Options  finance.yahoo.com/quote/%5ECNDR/.
Cама суть индекса :  покупка/продажа страйков  дельты 0.2/0.5 ,  опционы  SPX, или железный кондор.Так-же, как бенчмарк — используется доходность  3х месячной облигации  и  индекс VIX.  
 Уже около 10 лет этот индекс показывает худшую доходность, чем если бы просто купить SPX. В реплике  Github он уже изменил из торговли Дельтой на… (если правильно понимаю 1, 2  ст.отклонение  ST.Dev и удержание позиции 1 месяц )
 Так вот, вся боль в том, что когда я дохожу до строки выделенной в рамке ниже — выдает ошибку .
Что бы я ни делал — не исправляет и дает ошибку.
 Хочу извинится за недоделку и оффтоп, но если кто поопытней смекнет — то можно получить  тестер стратегий на опционы и как мне кажется, не только лишь SPX .Cпасибо, надеюсь фидбек будет-:)
 Cсылка на файл с данными CNDR  1drv.ms/u/s!AlB5AOyZSVDyj0TMfS7ReWkZd31o?e=fSEELA
 Ссылка на код  github.com/pangyuteng/aigonewrong/blob/main/finance/basics/cboe-cndr-replica.ipynb

( Читать дальше )

Например продаю  я  такой Саll как слайде?    правильно ли  я понимаю что ?:  пока цена БА  не дойдет до 10.15 я буду нести потери =0


( Читать дальше )