сигнал: гэп > +7%
дата сигнала: 03.04.23
инструмент: BRENT
данные для теста: с 1989 г.
кол-во случаев: 13
частота: 0.4 раз в год
all-time CAGR: 4.49%*

В нефти недавно был довольно сильный гэп вверх. Нам удалось обнаружить, что в краткосрочной перспективе до месяца (t+1, t+5, t+10, t+20) статистически наблюдается откат. А в более долгосрочной — довольно хороший рост.

источник: headlines Q.
* CAGR — среднегодовой темп роста BRENT с 1989г.

 

Страны ОПЕК+ объявили о неожиданном раунде сокращения добычи нефти* на 1.16 млн б/с.

После объявления о сокращении добычи, цены на brent открылись гэпом в +4.98%. С 1990 было 16 случаев когда цена открывалась гэпом от +4% до +5%.

* чёрная точка — недавний случай; оранжевые точки — это 16 остальных случаев
** t — день сигнала, точка отсчёта — закрытие дня t

Сокращение ОПЕК+ добычи нефти может подтолкнуть цены к $100, учитывая снятие ограничений в Китае и сокращение добычи в России.
источник: cnbc.com

Россия продлила добровольное ограничение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца 2023 года.
источник: forbes.ru

Белый дом:

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1 млн б/c было опрометчивым в текущих рыночных условиях.
источник: bloomberg.com

Декабрьские фьючерсы торгуются на более низких уровнях, чем сегодняшние, в прошлом это было «бычьим» сигналом и может указывать на дальнейшее повышение цен на нефть
источник: barrons.com

Больше новостей: 
https://t.me/headlines_for_traders
https://t.me/headlines_quants

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 19.01.2023:

• Microsoft сократит 10000 сотрудников до IV кв. 2023 года.
• Глава Saudi Aramco предупредил о дефиците нефти на фоне роста спроса.
• МЭА: Спрос на нефть в 2023 г. может вырасти до исторического максимума на фоне снятия ограничений в Китае.
• Песков: Путин не будет объявлять о новой волне мобилизации или смены режима СВО 18 января. Это все слухи.
• Киссинджер: Идея о нейтральном статусе Украины уже не имеет смысла. Теперь Киев заслужил членство в НАТО.
• Украинские военные роют окопы в пяти минутах от границы с Белоруссией.
• Investment Company Institute: Инвесторы удерживают почти рекордный уровень наличности в $4.81 трлн и могут начать покупать акции, однако, настроения все еще негативные, а доходности на денежных рынках высоки.
• Нефть продолжает падать на фоне усиления опасений рецессии в США. (* WTI Feb'23 = -1.1%)
• Продажи государственных и корпоративных облигаций с начала года достигли рекордных $600 млрд, рост стоимости составил 4.1%.
• JPMorgan: Инвесторам следует продать акции и зафиксировать прибыль. Риски рецессии и чрезмерного ужесточения политики ФРС остаются высокими, поэтому рынок акций США ждет падение.

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 17.01.2023:

• Население Китая сократилось* в 2022 году впервые за 60 лет. (* примерно на 850 тыс. человек до 1.41 млрд.)
• Star Macro*: Любое повышение потребительских расходов в Китае будет незначительным, что ставит под сомнение ралли акций в этом году. (* самый доходный китайский макрохедж-фонд)
• Акции Tencent выросли на 95% с октябрьского минимума на фоне ослабления давления на бигтехи Китая со стороны правительства.
• Первое за 60 лет сокращение населения Китая окажет влияние на национальную и мировую экономику в долгосрочном периоде.
• Трейдеры ставят на то, что Банк Японии присоединится к другим крупным ЦБ в ужесточении ДКП. (* ставка BoJ будет объявлена в среду в 6:00 по моск. времени)
• Морские поставки сырой нефти России выросли до 8-месячного максимума благодаря экспорту в Китай и Индию.
• Джанет Йеллен проведет свою первую личную встречу с вице-премьером Китая Лю Хэ 18 января в Цюрихе.

• Экономика Китая выросла на 3% в 2022 г., что является одним из самых слабых показателей за последние десятилетия. (* таргет Китая на 2022 г. был 5.5%)

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 21.12.2022: 

• Илон Маск уйдет с поста генерального директора Twitter Inc. после того, как найдет преемника.
• Зеленский посетит США, выступит в Конгрессе и встретится с Байденом.
• Акции Tesla* рискуют продемонстрировать сильнейшее месячное, квартальное и годовое падение в истории компании. (* TSLA = $137.8 сейчас)

• Экспорт нефти из РФ с начала декабря снизился более чем на 10% на фоне эмбарго ЕС и потолка цен на нефть. Ожидается, что добыча в РФ начнет снижаться с января из-за экспортных ограничений.

• Отток населения из России сделал валюты стран СНГ одними из самых результативных в этом году.
• Обанкротившийся крипто-кредитор BlockFi пытается возобновить снятие средств некоторыми клиентами после прекращения всех операций.
• Си Цзиньпин сегодня встретился с Дмитрием Медведевым в государственной резиденции в Пекине.
• Илон Маск: Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно тупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я просто буду руководить командами программного обеспечения и серверов.

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 22.11.2022:

• Россия потеряла 90% европейского рынка нефти.
• Управляющие фондами становятся все более пессимистичными в отношении доллара на фоне ожиданий скорого пика в ужесточении политики ФРС.
• Nvidia приняла решение окончательно уйти с российского рынка.
• Капитализация Coinbase* впервые упала ниже $10 млрд. с момента IPO в прошлом году. (* на пике капитализация достигала $76.9 млрд.)
• Азиатские акции снижаются из-за опасений новых COVID ограничений в Китае. 

• США настаивают на том, чтобы союзники ужесточили санкции против России.

• Goldman Sachs: Медвежий рынок продолжится в 2023 году.
• Льгота* по акциям российских IT-компаний продлена на 5 лет (* освобождение доходов по акциям от НДФЛ)
• Капитализация крипторынка упала на 75% до $740 млрд. с пика, который был в конце 2021 года на уровне $3 трлн.
• Саудовская Аравия отвергает сообщения в Wall Street Journal о том, что обсуждает с другими странами ОПЕК увеличение добычи нефти на 500 тыс. б/с.

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 27.10.2022:

• Маск сообщил сотрудникам Twitter, что не планирует сокращать 75% рабочих мест.
• Экспорт нефти из США достигает рекордных объемов на фоне роста цен на топливо.
• Курс биткоина поднялся выше $21 тыс. впервые с 13 сентября.
• Стоимость Meta падает более чем на $65 млрд. на фоне снижения продаж и роста затрат.
• Акции технологических компаний США закрылись снижением после разочаровывающих отчетов Alphabet и Microsoft .
• Рост экономики Южной Кореи ослабевает, т.к. глобальное замедление экономики сказывается на экспорте.
• Сокращение прибыли Alphabet указывает на снижение спроса на цифровую рекламу и проблемы для экономики в целом.
• Alphabet возглавляет распродажу технологического сектора после сообщения о замедлении роста рекламы.
• Ипотечные ставки в США достигают 21-летнего максимума — превышают 7%.
• Банки начинают финансировать поглощение Twitter Маском.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 13.10.2022:

• Почти все страны ЕАЭС* перешли на оплату газа в рублях (* Евразийский экономический союз).
• Майкл Бьюрри заявил об обреченности флагманского фонда Кэти Вуд.
• СПБ Биржа полностью прекратит сделки с акциями Meta* к 14 ноября (*  запрещена в РФ).
• Сбербанк закрыл в сентябре рекордное с 2006 года число отделений — более 520.

• Минфин США: Потолок цен на нефть из России может быть установлен на отметке $60, что позволит РФ получать прибыль от добычи и продажи нефти, но значительно сократит нефтяные доходы.

• Правительство США обеспокоено тем, что ограничение цен на нефть из России даст обратный эффект после сокращения ОПЕК+.

• Протокол заседания ФРС показывает опасения по поводу устойчивой высокой инфляции.
• СПБ Биржа с 17 октября 2022 года начнёт процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам.
• Индустрию производителей полупроводников и чипов США ждет большой удар от новых ограничений со стороны США в отношении Китая.

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 03.10.2022:

• Apple потребуется восемь лет, чтобы вывести 10% производства из Китая.
• В сентябре индекс Мосбиржи* потерял 18.45%, что стало самым большим снижением с февраля 2022 года (* IMOEX = 1957 сейчас).
• В Германии проходят многотысячные протесты против санкций и энергетической политики властей.
• Поставки Tesla в сентябре ниже прогнозов из-за проблем с логистикой.
• ОПЕК + рассмотрит вопрос о сокращении добычи, чтобы поддержать цены на нефть.
• Волнения по поводу государственных облигаций Великобритании перекидываются на рынки США и Европы.
• S&P 500 показал худший месяц с марта 2020 года и худший сентябрь* с 2002 года (*S&P 500 -9.34% в сентябре).
• Стоимость доли Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в Apple упала со $161 млрд. до $125 млрд. в этом году.
• Введение новых санкций ЕС может затянуться, ряд стран выступили против потолка цен на российскую нефть.
• Рост цен в ЕС опережает рост цен в США уже два месяца подряд, риск рецессии и потери заработной платы также выше в ЕС, чем в США. 

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 16.09.2022

• Правительство ФРГ передало под госуправление Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing* (*нефтеперерабатывающие компании).

• ФРГ: Причиной попечительского управления над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing стала неопределенность и тесные связи компаний с Россией.

• Экономика Китая оживает, но ее преследует кризис рынка недвижимости.

• Citi: Единственное место, где при текущих условиях можно спрятаться, — это доллары США.

• Citi: Потребуется глубокая рецессия, чтобы значительно снизить инфляцию, что подразумевает длительное падение корпоративных прибылей и акций до того, как ФРС развернется.

• Нассим Талеб*: Времена нулевых процентных ставок в США нанесли ущерб крупнейшей экономике мира и создали спекулятивные пузыри, такие как биткойн (*автор «Черного лебедя»).

• World Bank: Центральные банки рискуют погрузить глобальную экономику в разрушительную рецессию в следующем году, если поднимут процентные ставки слишком высоко в ближайшие месяцы.

( Читать дальше )