уверены, что у Вас нет оптимизации? 

Не, ну как тип задачи, что-то есть конечно, но оно оочень отличается от вот этой истории с прогонами подобного.

Если в некоторой области значений все получаемые системы вполне себе торгуемы и можно торговать не одну систему, а пучок — наблюдается некая робастность. 

Ну мож я сам тут конечно, слишком сильно деклассировал подход), но вот алгоритмы из (2) — они же, вроде, не особо ищут какие-то плато или точки стабильности — им просто нужен максимум — глобальный или локальный.

Если анализировать группы результатов не только как способ найти «самого здорового», то конечно в этом будет на порядок больше смысла.

SergeyJu, В моем текущем подходе нет понятия «оптимизация» и какого-то процесса, похожего, на то, что алго-трейдеры под ней понимают. Но было время, когда что-то похожее у меня было. Но даже если я перемещусь в то время, даже из него всё это для меня выглядит не очень историей. Причем и (1) и (2), ну (3) — классика, тут без вариантов).

При оптимизации, если такой процесс есть, нужно оптимизировать робастность. Ну или робастность и какую-то метрику качества. Даааже если ты выбрал какую-то метрику про робастность, смотреть надо не на метрику прогона, а на метрики прогонов — и не для того чтобы найти у кого больше.

Алгоритмы оптимизации — ну раз тумбочка из под ног пункта 1 выбита, из под 2 автоматом тоже вылетает. 

(3) — как сказал, бессмертная классика.