Вы в Москве и вы интересуетесь алготрейдингом? Вышка 21 марта – вот куда вам нужно!



Приходите в следующий вторник на нашу лекцию «Основы алгоритмической торговли». Карлис Лиепиньш, специалист по количественному анализу (quant) EXANTE, поделится со студентами своими знаниями в области алготрейдинга, а именно:

• Основные цели алгоритмической торговли 
• Различные типы и процессы построения алгоритмов
• Тестирование и оценка алгоритмов
• Возможные ошибки и способы их решения

Где: ВШЭ, Москва, ул.Кирпичная, д.33, ауд. 534

Когда: вторник, 21 марта в 17:30

Участвовать можно абсолютно всем! Даже если вы уже далеко не студент, все равно приходите, и зовите других.
Вход бесплатный, нужно только зарегистрироваться по ссылке http://family.hse.ru/event/view/1433/?first

Ждем вас на лекции!

Мы снова с хорошими новостями! Теперь греческие коэффициенты и подразумеваемая волатильность доступны не только пользователям Доски опционов в терминале EXANTE, но и тем, кто работает с нашим Excel API.

Мы уже довольно много рассказывали о том, что такое греки и как мы их считаем. Сегодня же мы с радостью делимся с вами новостью: теперь их можно получать тремя способами — через терминал, по протоколу FIX и через интеграцию с MS Excel.

Для того, чтобы воспользоваться новыми функциями API, необходимо обновить установочный файл. Скачайте новую версию и установите на своем компьютере:
Версия для 32-битной Windows: updates.exante.eu/atp-excel/EXANTE-ATP-Excel-32.msi 
Версия для 64-битной Windows: updates.exante.eu/atp-excel/EXANTE-ATP-Excel-all.msi 

Чтобы получать греки из торговой платформы EXANTE в Excel реальном времени, используйте следующие команды:
Дельта:

( Читать дальше )

19 марта Сергей Трошин, директор EXANTE по инфраструктуре, и Антон Антонов, руководитель нашей группы операционной поддержки, провели лекцию об алгоритмической торговле для студентов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Встреча со студентами проходила в рамках серии открытых лекций, посвященных биржевой торговле, которые проводятся в университете по субботам. Сергей и Антон рассказывали,

• в чем особенности алгоритмической торговли;
• что стоит за словом «брокер»: говорили об инфраструктуре и пути заявки от трейдера до биржи;
• что такое FIX-протокол, и как им пользоваться — с множеством примеров.

Презентация с комментариями доступна по ссылке: http://www.slideshare.net/EXANTE/algorithmic-trading-and-fix-protocol

Исходный код использованного в презентации примера доступен здесь: https://bitbucket.org/SergeyTroshin/exante-fix-sample

( Читать дальше )

Интересное видео со встречи клуба h2t (how to trade) с Алексеем Афанасьевским на тему «Торговые роботы и адаптивная математика». Репост из блога Георгия Вербицкого (http://www.h2t.ru/blog/7250.html).

Первая часть



Вторая
 


Кроме этого, рекомендуем посмотреть непревзойденную коллекцию видео по трейдингу от h2t (только если вы залогинены и подписаны на Академию, иначе будет страница заглушки)

Стокгольмская школа экономики в Риге, по данным рейтинга Financial Times, входит в число европейских лидеров в сфере бизнес-образования. 23 января здесь выступил с лекцией директор Exante по инфраструктуре Сергей Трошин. Для Exante подобные мероприятия стали традицией, поскольку компания стремится оказывать поддержку образовательным учреждениям.

Сергей Трошин рассказал студентам о том, как из частного хедж-фонда Exante выросла в прайм-брокера со штаб-квартирой на Мальте. Значительная часть его выступления была посвящена «ручной» и алгоритмической торговле с применением различных инструментов технического анализа.

– Алготрейдинг не стоит на месте, – отметил Сергей Трошин. – Трейдеры используют не только классические стратегии, которые успели себя зарекомендовать, но и разрабатывают новые. Однако вне зависимости от того, какие стратегии применяются в биржевой торговле, нужно, чтобы ваш брокер соответствовал определенным техническим и технологическим требованиям.

( Читать дальше )