мысль понятна. Но малый стоп сам по себе преимущества не даёт: он чаще выбивается, и итог всё равно решает формула «доля прибыльных × средний плюс − доля убыточных × средний минус». Размер позиции и защита прибыли меняют форму кривой, но не делают нулевое ожидание положительным: если вход не лучше случайного, никакой мани-менеджмент это не исправит.

А вот «вход в правое плечо», «только трендовые свечи HA» и «3 шага вперёд, 2 назад» — это уже фильтр входа, и его можно проверить. Сформулируйте правила так, чтобы их однозначно понял робот: что такое трендовая свеча HA (без нижней тени? N подряд?), как определяется правое плечо и где коррекция закончилась. Я прогоню на тех же 12 годах со спредом и выложу результат против случайного входа — как в посте. Если фильтр даст преимущество, будет отличное продолжение темы.