ves2010, Дневки. На одной свече входа и выхода точно нет, логикой не предусмотрено. В приоритете стоит исполнение стопа, а не тейк-профита, если они вдруг на одной свече совпадают. Средний профит 0.77%, среднее кол-во баров на сделку 6.8, в среднем 3.42 сделки в месяц

myaucha, Спасибо. Начал смотреть, стали проясняться принципы, но вопросов много остается, в основном применительно к параметрам в программе NeuroLab.

Пафос Респектыч, Потому что система «никакая», сделанная на скорую руку, и не оптимизировались ни стопы ни тейк профиты, только величина индикатора. Цель была показать что с помощью нейронной сети в принципе можно получить индикатор который может быть полезен при создании систем. И конечно в системе должен быть не только этот индикатор.

Пафос Респектыч, В посте есть же скрин производительности по годам/месяца, в том числе за 2024г. А кривая эквити такая 

il_dottore, Если у заявки стоит атрибут GTC то действует все время до отмены или исполнения, в том числе и во вне основного торгового времеми если стоит соооветствующая галочка. Вернее действует сколько-то месяцев (не помню сколько) и когда снимается, то брокер присылает уведомление. Еще может сняться если происходит какое-то корпоротивное событие у акции, например сплит. www.interactivebrokers.com/en/trading/orders/gtc.php?cid=6e282388-ac89-4944-84ac-7f9bf9ee3df1
При выставлении заявок для входа в сделку сразу выставляю стоп и тейк профит www.interactivebrokers.com/en/trading/orders/bracket.php?cid=d3503421-6674-408a-8ef8-1611592b4bda
У IB много всяких типов заявок, в том числе алгоритмические которые помогают исполнить по лучшей цене

il_dottore, может это у российских брокеров так устроено через одно место (более 6 лет у них не обслуживаюсь, но вспоминается что что-то такое там было), а у нормальных брокеров просто лимитная заявка до отмены, никаких спредов и отступов.

il_dottore, и что? Обычная лимитная заявка. Зачем еще цене туда-сюда ходить?

il_dottore, ну значит я не точно выразился, надо было написать — реализовались лимитные заявки по тейк профитам. Но зачем так длинно если и так понятно

Дмитрий Овчинников, по всякому, бывает и не срабатывают вовсе, а наоборот стопы срабатывают, ещё и с убытком. Но не первый случай когда был выход на экстремуме дня.

Head of Algonaft'$, IB

love_to_trade, В том числе и для диверсификации. Но на тестах эти системы показывают доходность не меньше чем фьючерсные. Например система малой капитализации:

И в прошлом году она хорошо себя показала. Но отслеживать сделки в программе я начал только с декабря 23

Gregori, Используются и системы ранжирования встроенные в P123 и фильтры по разным фундаментальным параметрам. Например для акций малой капитализации система ранжирования - Small and Micro Cap Focus